PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ABBV с ADI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ABBVADI
Дох-ть с нач. г.17.49%-2.18%
Дох-ть за 1 год18.57%7.31%
Дох-ть за 3 года24.40%9.14%
Дох-ть за 5 лет23.09%15.12%
Дох-ть за 10 лет18.26%16.38%
Коэф-т Шарпа1.020.26
Дневная вол-ть18.68%25.36%
Макс. просадка-45.09%-82.87%
Current Drawdown-0.47%-3.54%

Фундаментальные показатели


ABBVADI
Рыночная капитализация$315.97B$95.96B
Прибыль на акцию$2.71$5.59
Цена/прибыль65.8534.62
PEG коэффициент0.493.64
Выручка (12 мес.)$54.32B$11.57B
Валовая прибыль (12 мес.)$41.53B$7.88B
EBITDA (12 мес.)$26.36B$5.68B

Корреляция

0.29
-1.001.00

Корреляция между ABBV и ADI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ABBV и ADI

С начала года, ABBV показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у ADI с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции ADI по среднегодовой доходности: 18.26% против 16.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
714.91%
501.67%
ABBV
ADI

Сравнение акций, фондов или ETF


AbbVie Inc.

Analog Devices, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ABBV c ADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABBV
AbbVie Inc.
1.02
ADI
Analog Devices, Inc.
0.26

Сравнение коэффициента Шарпа ABBV и ADI

Показатель коэффициента Шарпа ABBV на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа ADI равного 0.26. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ABBV и ADI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.02
0.26
ABBV
ADI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBV и ADI

Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности ADI в 1.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ABBV
AbbVie Inc.
3.32%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.81%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%2.67%

Просадки

Сравнение просадок ABBV и ADI

Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABBV и ADI


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.47%
-3.54%
ABBV
ADI

Волатильность

Сравнение волатильности ABBV и ADI

Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 4.49%, в то время как у Analog Devices, Inc. (ADI) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.49%
7.50%
ABBV
ADI