Сравнение ABBV с ADI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AbbVie Inc. (ABBV) и Analog Devices, Inc. (ADI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABBV или ADI.
Основные характеристики
ABBV | ADI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 17.49% | -2.18% |
Дох-ть за 1 год | 18.57% | 7.31% |
Дох-ть за 3 года | 24.40% | 9.14% |
Дох-ть за 5 лет | 23.09% | 15.12% |
Дох-ть за 10 лет | 18.26% | 16.38% |
Коэф-т Шарпа | 1.02 | 0.26 |
Дневная вол-ть | 18.68% | 25.36% |
Макс. просадка | -45.09% | -82.87% |
Current Drawdown | -0.47% | -3.54% |
Фундаментальные показатели
ABBV | ADI | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $315.97B | $95.96B |
Прибыль на акцию | $2.71 | $5.59 |
Цена/прибыль | 65.85 | 34.62 |
PEG коэффициент | 0.49 | 3.64 |
Выручка (12 мес.) | $54.32B | $11.57B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $41.53B | $7.88B |
EBITDA (12 мес.) | $26.36B | $5.68B |
Корреляция
Корреляция между ABBV и ADI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и ADI
С начала года, ABBV показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у ADI с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции ADI по среднегодовой доходности: 18.26% против 16.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABBV c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AbbVie Inc. | 1.02 | ||||
Analog Devices, Inc. | 0.26 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и ADI
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности ADI в 1.81%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AbbVie Inc. | 3.32% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
Analog Devices, Inc. | 1.81% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок ABBV и ADI
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABBV и ADI
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и ADI
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 4.49%, в то время как у Analog Devices, Inc. (ADI) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.