Сравнение ABBOTINDIA.NS с COST
ABBOTINDIA.NS (Abbott India Limited) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ABBOTINDIA.NS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABBOTINDIA.NS returned 30.03%/yr vs 26.77%/yr for COST. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBOTINDIA.NS и COST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABBOTINDIA.NS торгуется в INR, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABBOTINDIA.NS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции ABBOTINDIA.NS превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 30.03% против 26.77% соответственно.
ABBOTINDIA.NS
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 38.56%
- 5 лет*
- 30.27%
- 10 лет*
- 30.03%
COST
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 31.15%
- 5 лет*
- 28.05%
- 10 лет*
- 26.77%
Сравнение доходности по годам ABBOTINDIA.NS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBOTINDIA.NS Abbott India Limited | -11.04% | -1.05% | 32.04% | 133.84% | 11.14% | 25.54% | 22.39% | 75.21% | 37.10% | 18.10% |
COST Costco Wholesale Corporation | 19.44% | -0.87% | 43.85% | 50.03% | -10.35% | 54.84% | 36.00% | 49.40% | 20.61% | 14.77% |
Correlation
The correlation between ABBOTINDIA.NS and COST is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2010 г. | 0.02 |
The correlation between ABBOTINDIA.NS and COST shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBOTINDIA.NS vs. COST — Ранг доходности на риск
ABBOTINDIA.NS
COST
Сравнение ABBOTINDIA.NS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott India Limited (ABBOTINDIA.NS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABBOTINDIA.NS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.08 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.47 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 1.35 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABBOTINDIA.NS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.36 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.25 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.24 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.04 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ABBOTINDIA.NS и COST
Максимальная просадка ABBOTINDIA.NS за все время составила -32.87%, что меньше максимальной просадки COST в -37.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBOTINDIA.NS и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBOTINDIA.NS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.87% | -37.89% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -14.92% | -13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -18.17% | -10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -29.68% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.87% | -29.68% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.64% | -12.65% | -13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -6.88% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.20% | 5.20% | +13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBOTINDIA.NS и COST
Текущая волатильность для Abbott India Limited (ABBOTINDIA.NS) составляет 7.62%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что ABBOTINDIA.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBOTINDIA.NS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 8.92% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 15.80% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 20.07% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.91% | 22.58% | +35.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.98% | 21.74% | +23.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBOTINDIA.NS и COST
Дивидендная доходность ABBOTINDIA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBOTINDIA.NS Abbott India Limited | 1.84% | 1.64% | 1.38% | 56.50% | 1.29% | 1.41% | 1.59% | 0.50% | 0.73% | 0.72% | 0.74% | 0.52% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBOTINDIA.NS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott India Limited и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABBOTINDIA.NS and COST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABBOTINDIA.NS и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор