Сравнение ABBOTINDIA.NS с COST
ABBOTINDIA.NS (Abbott India Limited) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ABBOTINDIA.NS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABBOTINDIA.NS returned 20.69%/yr vs 25.22%/yr for COST. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBOTINDIA.NS и COST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABBOTINDIA.NS торгуется в INR, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABBOTINDIA.NS показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 16.82%. За последние 10 лет акции ABBOTINDIA.NS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.69% против 25.22% соответственно.
ABBOTINDIA.NS
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 7.86%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -15.99%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 20.69%
- Всё время*
- 25.78%
COST
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 16.82%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 27.15%
- 5 лет*
- 25.20%
- 10 лет*
- 25.22%
- Всё время*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам ABBOTINDIA.NS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBOTINDIA.NS Abbott India Limited | -2.58% | -1.05% | 32.03% | 8.43% | 11.14% | 24.67% | 21.62% | 75.21% | 36.05% | 18.10% |
COST Costco Wholesale Corporation | 16.82% | -0.87% | 43.85% | 50.03% | -10.35% | 54.84% | 36.00% | 49.40% | 20.61% | 14.77% |
Correlation
The correlation between ABBOTINDIA.NS and COST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2010 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBOTINDIA.NS vs. COST — Ранг доходности на риск
ABBOTINDIA.NS
COST
Сравнение ABBOTINDIA.NS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott India Limited (ABBOTINDIA.NS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBOTINDIA.NS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.10 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.62 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 1.57 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBOTINDIA.NS и COST
Максимальная просадка ABBOTINDIA.NS за все время составила -32.87%, что меньше максимальной просадки COST в -37.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBOTINDIA.NS и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBOTINDIA.NS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.87% | -37.89% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -17.56% | -10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -18.17% | -10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -29.68% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.87% | -29.68% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.66% | -14.56% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -6.93% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 6.89% | +13.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBOTINDIA.NS и COST
Текущая волатильность для Abbott India Limited (ABBOTINDIA.NS) составляет 5.59%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что ABBOTINDIA.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBOTINDIA.NS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 7.63% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 15.91% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 20.74% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 22.78% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.11% | 21.82% | +3.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBOTINDIA.NS и COST
Дивидендная доходность ABBOTINDIA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBOTINDIA.NS Abbott India Limited | 1.68% | 1.64% | 1.38% | 1.42% | 1.29% | 0.80% | 0.91% | 0.50% | 0.00% | 0.72% | 0.74% | 0.52% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBOTINDIA.NS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abbott India Limited и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABBOTINDIA.NS and COST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABBOTINDIA.NS и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор