PortfoliosLab logo
Сравнение ABALX с AEPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABALX и AEPGX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ABALX и AEPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,103.56%
3,092.82%
ABALX
AEPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABALX:

0.40

AEPGX:

-0.02

Коэф-т Сортино

ABALX:

0.62

AEPGX:

0.09

Коэф-т Омега

ABALX:

1.09

AEPGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

ABALX:

0.39

AEPGX:

-0.01

Коэф-т Мартина

ABALX:

1.29

AEPGX:

-0.05

Индекс Язвы

ABALX:

3.97%

AEPGX:

5.95%

Дневная вол-ть

ABALX:

12.69%

AEPGX:

17.10%

Макс. просадка

ABALX:

-39.31%

AEPGX:

-52.41%

Текущая просадка

ABALX:

-8.11%

AEPGX:

-21.57%

Доходность по периодам

С начала года, ABALX показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у AEPGX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции ABALX превзошли акции AEPGX по среднегодовой доходности: 4.81% против 1.82% соответственно.


ABALX

С начала года

-1.52%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-5.67%

1 год

4.22%

5 лет

6.64%

10 лет

4.81%

AEPGX

С начала года

3.63%

1 месяц

-3.15%

6 месяцев

-4.30%

1 год

-1.91%

5 лет

5.25%

10 лет

1.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ABALX и AEPGX

ABALX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AEPGX в 0.80%.


График комиссии AEPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AEPGX: 0.80%
График комиссии ABALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ABALX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABALX и AEPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABALX
Ранг риск-скорректированной доходности ABALX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABALX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

AEPGX
Ранг риск-скорректированной доходности AEPGX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABALX c AEPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABALX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ABALX: 0.40
AEPGX: -0.02
Коэффициент Сортино ABALX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ABALX: 0.62
AEPGX: 0.09
Коэффициент Омега ABALX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ABALX: 1.09
AEPGX: 1.01
Коэффициент Кальмара ABALX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ABALX: 0.39
AEPGX: -0.01
Коэффициент Мартина ABALX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ABALX: 1.29
AEPGX: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа ABALX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа AEPGX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABALX и AEPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
-0.02
ABALX
AEPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABALX и AEPGX

Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности AEPGX в 1.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
2.14%2.10%2.36%1.69%1.20%1.32%1.91%2.10%1.79%1.77%2.48%8.15%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
1.16%1.20%1.63%1.18%1.45%0.17%1.04%1.36%0.86%1.24%1.75%1.38%

Просадки

Сравнение просадок ABALX и AEPGX

Максимальная просадка ABALX за все время составила -39.31%, что меньше максимальной просадки AEPGX в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и AEPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.11%
-21.57%
ABALX
AEPGX

Волатильность

Сравнение волатильности ABALX и AEPGX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) составляет 8.06%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что ABALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.06%
10.15%
ABALX
AEPGX