PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABALX с AEPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABALX с AEPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX).

ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности ABALX и AEPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABALX и AEPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		-2.93%28.88%2.63%15.65%-23.06%-1.64%24.80%26.94%-15.21%30.74%

Доходность по периодам

С начала года, ABALX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у AEPGX с доходностью -2.93%. За последние 10 лет акции ABALX превзошли акции AEPGX по среднегодовой доходности: 9.17% против 7.45% соответственно.

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%

AEPGX

1 день
2.75%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
0.77%
1 год
21.14%
3 года*
10.59%
5 лет*
2.11%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class A

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A

Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX
Часто сравнивают с AEPGX:
AEPGX с NEWFXAEPGX с SPYAEPGX с VIGAXAEPGX с VTSAXAEPGX с IXUSAEPGX с AMRMXAEPGX с BRGNX

Сравнение комиссий ABALX и AEPGX

ABALX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AEPGX в 0.80%.

AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

ABALX vs. AEPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AEPGX
Ранг доходности на риск AEPGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABALX c AEPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABALXAEPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.83

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.64

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

6.22

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABALX vs. AEPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABALX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEPGX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABALX и AEPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABALXAEPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.13

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.44

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.50

+0.29

Корреляция

Корреляция между ABALX и AEPGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABALX и AEPGX

Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности AEPGX в 14.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		14.10%13.69%4.56%3.57%1.72%5.15%0.17%2.79%6.33%4.66%1.24%3.05%

Просадки

Сравнение просадок ABALX и AEPGX

Максимальная просадка ABALX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки AEPGX в -53.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и AEPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABALXAEPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-53.98%

+13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-12.56%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-38.22%

+19.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-38.50%

+16.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-10.16%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-11.52%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.31%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ABALX и AEPGX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) составляет 3.89%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что ABALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABALXAEPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

7.25%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

11.54%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

16.40%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

16.55%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

16.82%

-6.19%