Сравнение AAXJ с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
AAXJ и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAXJ или SOXX.
Основные характеристики
| AAXJ | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.29% | 12.68% |
| Дох-ть за 1 год | 9.18% | 63.29% |
| Дох-ть за 3 года | -6.69% | 19.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.20% | 28.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.68% | 28.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 15.89% | 28.73% |
| Макс. просадка | -49.37% | -69.65% |
| Current Drawdown | -26.37% | -8.98% |
Корреляция
Корреляция между AAXJ и SOXX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAXJ и SOXX
С начала года, AAXJ показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.68%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 3.68% против 28.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAXJ и SOXX
AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAXJ c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAXJ и SOXX
Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SOXX в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 2.13% | 2.26% | 1.73% | 2.20% | 1.05% | 1.82% | 2.09% | 1.98% | 1.76% | 2.43% | 1.77% | 1.76% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.70% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок AAXJ и SOXX
Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAXJ и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) составляет 5.33%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.