Сравнение AAXJ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
AAXJ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAXJ и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAXJ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 3.21% | 31.53% | 10.41% | 4.79% | -20.35% | -5.73% | 23.35% | 17.93% | -15.04% | 41.76% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AAXJ показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.92% против 19.05% соответственно.
AAXJ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 7.92%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAXJ и QQQ
AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
AAXJ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
AAXJ
QQQ
Сравнение AAXJ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAXJ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.04 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.62 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.93 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 7.00 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAXJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.04 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.59 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.86 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AAXJ и QQQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAXJ и QQQ
Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.75% | 1.81% | 1.86% | 1.95% | 1.74% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок AAXJ и QQQ
Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAXJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -82.97% | +33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -11.96% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -35.12% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.52% | -35.12% | -9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -7.75% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -32.98% | +18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.48% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAXJ и QQQ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAXJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 6.38% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 12.82% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 22.69% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 22.37% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 22.24% | -2.24% |