Сравнение AAXJ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Invesco QQQ (QQQ).
AAXJ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAXJ или QQQ.
Основные характеристики
| AAXJ | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.29% | 6.48% |
| Дох-ть за 1 год | 9.18% | 38.66% |
| Дох-ть за 3 года | -6.69% | 10.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.20% | 18.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.68% | 18.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 15.89% | 16.36% |
| Макс. просадка | -49.37% | -82.98% |
| Current Drawdown | -26.37% | -2.44% |
Корреляция
Корреляция между AAXJ и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAXJ и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAXJ показывает доходность 6.29%, а QQQ немного выше – 6.48%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.68% против 18.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAXJ и QQQ
AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAXJ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAXJ и QQQ
Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 2.13% | 2.26% | 1.73% | 2.20% | 1.05% | 1.82% | 2.09% | 1.98% | 1.76% | 2.43% | 1.77% | 1.76% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок AAXJ и QQQ
Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAXJ и QQQ
Текущая волатильность для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) составляет 5.33%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.