Сравнение AAXJ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Invesco QQQ (QQQ).
AAXJ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAXJ или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности AAXJ и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, AAXJ показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.60% против 18.03% соответственно.
AAXJ
11.58%
-4.42%
2.93%
14.85%
2.99%
3.60%
QQQ
24.04%
3.57%
10.78%
30.56%
20.99%
18.03%
Основные характеристики
| AAXJ | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.33 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 3.85 | 8.18 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 17.04% | 17.36% |
| Макс. просадка | -49.37% | -82.98% |
| Текущая просадка | -22.71% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAXJ и QQQ
AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между AAXJ и QQQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAXJ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAXJ и QQQ
Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.86% | 2.26% | 1.73% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% | 1.78% | 1.77% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок AAXJ и QQQ
Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAXJ и QQQ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.45% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.