PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAPYNVDY
Дох-ть с нач. г.11.28%124.53%
Дох-ть за 1 год14.04%142.47%
Коэф-т Шарпа0.883.42
Коэф-т Сортино1.313.72
Коэф-т Омега1.181.54
Коэф-т Кальмара1.176.80
Коэф-т Мартина3.0222.63
Индекс Язвы4.97%6.37%
Дневная вол-ть17.09%42.15%
Макс. просадка-12.78%-21.19%
Текущая просадка-3.64%-1.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AAPY и NVDY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AAPY и NVDY

С начала года, AAPY показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 124.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.72%
41.10%
AAPY
NVDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAPY и NVDY

И AAPY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.


AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
График комиссии AAPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAPY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPY, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.02
NVDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDY, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDY, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDY, с текущим значением в 6.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDY, с текущим значением в 22.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.63

Сравнение коэффициента Шарпа AAPY и NVDY

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50Thu 31NovemberSat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08Sat 09Nov 10Mon 11
0.88
3.42
AAPY
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и NVDY

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что меньше доходности NVDY в 73.54%


TTM2023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
11.85%2.17%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
73.54%22.32%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и NVDY

Максимальная просадка AAPY за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.64%
-1.42%
AAPY
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и NVDY

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 4.60%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.60%
8.68%
AAPY
NVDY