PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AAPY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.33%
29.78%
AAPY
NVDY

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 124.88%.


AAPY

С начала года

12.04%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

13.32%

1 год

13.82%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVDY

С начала года

124.88%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

29.78%

1 год

133.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AAPYNVDY
Коэф-т Шарпа0.803.15
Коэф-т Сортино1.213.52
Коэф-т Омега1.171.50
Коэф-т Кальмара1.086.32
Коэф-т Мартина2.7621.02
Индекс Язвы5.00%6.37%
Дневная вол-ть17.21%42.47%
Макс. просадка-12.77%-21.19%
Текущая просадка-2.99%-2.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAPY и NVDY

И AAPY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.


AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
График комиссии AAPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AAPY и NVDY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAPY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.803.15
Коэффициент Сортино AAPY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.213.52
Коэффициент Омега AAPY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.50
Коэффициент Кальмара AAPY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.086.32
Коэффициент Мартина AAPY, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.7621.02
AAPY
NVDY

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
0.80
3.15
AAPY
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и NVDY

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что меньше доходности NVDY в 73.42%


TTM2023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
11.75%2.17%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
73.42%22.32%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и NVDY

Максимальная просадка AAPY за все время составила -12.77%, что меньше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.99%
-2.73%
AAPY
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и NVDY

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 4.12%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
9.02%
AAPY
NVDY