PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAPY с MSFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AAPY и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -9.19%.


AAPY

1 день
-1.55%
1 месяц
13.81%
С начала года
14.66%
6 месяцев
11.04%
1 год
43.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSFO

1 день
-2.81%
1 месяц
2.02%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-4.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPY и MSFO


2026 (YTD)202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
14.66%5.04%20.54%9.23%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
-9.19%15.69%10.34%12.78%

Correlation

The correlation between AAPY and MSFO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г.

0.32

Over the past year, the correlation between AAPY and MSFO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

AAPY vs. MSFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 5050
Ранг коэф-та Мартина

MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAPYMSFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.98

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

-0.17

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

-0.37

+8.60

AAPY vs. MSFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа MSFO равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AAPYMSFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

-0.22

+2.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.62

+0.25

Просадки

Сравнение просадок AAPY и MSFO

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, примерно равная максимальной просадке MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и MSFO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AAPYMSFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-29.29%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-29.29%

+14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-16.79%

+15.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-6.56%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

13.16%

-7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и MSFO

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 6.18%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AAPYMSFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

8.28%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.77%

19.23%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

21.51%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

19.78%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

19.78%

+2.80%

Сравнение комиссий AAPY и MSFO

И AAPY, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и MSFO

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что меньше доходности MSFO в 38.67%


ПозицияTTM202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
11.30%12.66%17.15%2.16%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
38.67%33.91%35.15%6.44%

Часто задаваемые вопросы


AAPY and MSFO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (8.28%) compared to AAPY (6.18%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs MSFO's -29.29%.

On 1-year performance, AAPY leads with 43.66% vs -4.82% for MSFO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPY has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 43.66% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPY and MSFO have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSFO has the higher dividend yield at 38.67%, compared with 11.30% for AAPY.

AAPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while MSFO is Options Trading. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.

AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPY и MSFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор