PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPY с MSFO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY с MSFO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO).

AAPY и MSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPY или MSFO.

Корреляция

Корреляция между AAPY и MSFO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAPY и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPY:

0.05

MSFO:

0.23

Коэф-т Сортино

AAPY:

0.26

MSFO:

0.51

Коэф-т Омега

AAPY:

1.04

MSFO:

1.07

Коэф-т Кальмара

AAPY:

0.05

MSFO:

0.28

Коэф-т Мартина

AAPY:

0.15

MSFO:

0.64

Индекс Язвы

AAPY:

8.83%

MSFO:

8.41%

Дневная вол-ть

AAPY:

26.46%

MSFO:

20.60%

Макс. просадка

AAPY:

-29.22%

MSFO:

-19.16%

Текущая просадка

AAPY:

-18.88%

MSFO:

-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у MSFO с доходностью 8.36%.

AAPY

С начала года

-16.96%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-10.09%

1 год

1.25%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFO

С начала года

8.36%

1 месяц

19.42%

6 месяцев

8.37%

1 год

4.78%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий AAPY и MSFO

И AAPY, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.

AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPY и MSFO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг риск-скорректированной доходности AAPY, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
MSFO
Ранг риск-скорректированной доходности MSFO, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPY c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа MSFO равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и MSFO

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.99%, что меньше доходности MSFO в 28.44%

TTM20242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		22.99%17.15%2.17%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		28.44%35.17%6.44%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и MSFO

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки MSFO в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и MSFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и MSFO

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...