PortfoliosLab logo
Сравнение AAPY с MSFO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAPY и MSFO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AAPY и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.04%
-2.41%
AAPY
MSFO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPY:

1.14

MSFO:

-0.06

Коэф-т Сортино

AAPY:

1.60

MSFO:

0.03

Коэф-т Омега

AAPY:

1.22

MSFO:

1.00

Коэф-т Кальмара

AAPY:

1.64

MSFO:

-0.07

Коэф-т Мартина

AAPY:

5.13

MSFO:

-0.16

Индекс Язвы

AAPY:

4.08%

MSFO:

6.10%

Дневная вол-ть

AAPY:

18.42%

MSFO:

16.71%

Макс. просадка

AAPY:

-12.77%

MSFO:

-13.17%

Текущая просадка

AAPY:

-6.00%

MSFO:

-11.89%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -4.48%.


AAPY

С начала года

-3.78%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

5.04%

1 год

20.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFO

С начала года

-4.48%

1 месяц

-7.86%

6 месяцев

-2.41%

1 год

-1.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAPY и MSFO

И AAPY, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии AAPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии MSFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPY и MSFO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAPY
Ранг риск-скорректированной доходности AAPY, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

MSFO
Ранг риск-скорректированной доходности MSFO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPY c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAPY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.14-0.06
Коэффициент Сортино AAPY, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.600.03
Коэффициент Омега AAPY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.00
Коэффициент Кальмара AAPY, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64-0.07
Коэффициент Мартина AAPY, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.13-0.16
AAPY
MSFO

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа MSFO равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23
1.14
-0.06
AAPY
MSFO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и MSFO

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 18.73%, что меньше доходности MSFO в 35.57%


Просадки

Сравнение просадок AAPY и MSFO

Максимальная просадка AAPY за все время составила -12.77%, примерно равная максимальной просадке MSFO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и MSFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.00%
-11.89%
AAPY
MSFO

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и MSFO

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеют волатильность 6.03% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.03%
6.10%
AAPY
MSFO