Сравнение AAPY.L с QQQY.L
AAPY.L (IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP) and QQQY.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP) are both exchange-traded funds - AAPY.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while QQQY.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, AAPY.L returned 17.30% vs 30.96% for QQQY.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AAPY.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for QQQY.L.
Доходность
Сравнение доходности AAPY.L и QQQY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY.L показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у QQQY.L с доходностью 15.10%.
AAPY.L
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY.L и QQQY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPY.L IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | 3.14% | -6.59% | 12.62% |
QQQY.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 15.10% | 14.25% | 4.37% |
Correlation
The correlation between AAPY.L and QQQY.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY.L vs. QQQY.L — Ранг доходности на риск
AAPY.L
QQQY.L
Сравнение AAPY.L c QQQY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY.L | QQQY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 4.32 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 13.40 | -11.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.18 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.02 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок AAPY.L и QQQY.L
Максимальная просадка AAPY.L за все время составила -30.25%, что больше максимальной просадки QQQY.L в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY.L и QQQY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.25% | -19.23% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -7.34% | -11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -0.93% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -3.18% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 2.37% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY.L и QQQY.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) имеют волатильность 4.71% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.78% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 10.22% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 14.52% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 20.98% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 20.98% | +3.36% |
Сравнение комиссий AAPY.L и QQQY.L
AAPY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY.L и QQQY.L
Дивидендная доходность AAPY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что меньше доходности QQQY.L в 67.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPY.L IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | 11.15% | 10.77% | 1.08% |
QQQY.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 67.73% | 120.60% | 18.65% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY.L and QQQY.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for AAPY.L.
AAPY.L is categorized as Derivative Income, while QQQY.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.55% for AAPY.L and 0.45% for QQQY.L.
Подберите оптимальное распределение для AAPY.L и QQQY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор