Сравнение AAPY.DE с SY7D.DE
AAPY.DE (IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP) and SY7D.DE (Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing) are both Derivative Income funds. AAPY.DE is actively managed, while SY7D.DE is passively managed. Over the past year, AAPY.DE returned 16.32% vs 9.23% for SY7D.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AAPY.DE charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for SY7D.DE.
Доходность
Сравнение доходности AAPY.DE и SY7D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY.DE показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у SY7D.DE с доходностью 1.17%.
AAPY.DE
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SY7D.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY.DE и SY7D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPY.DE IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | 4.64% | 11.84% |
SY7D.DE Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing | 1.17% | 9.52% |
Correlation
The correlation between AAPY.DE and SY7D.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY.DE vs. SY7D.DE — Ранг доходности на риск
AAPY.DE
SY7D.DE
Сравнение AAPY.DE c SY7D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE) и Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY.DE | SY7D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.96 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 3.59 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY.DE | SY7D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.80 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.90 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок AAPY.DE и SY7D.DE
Максимальная просадка AAPY.DE за все время составила -33.27%, что больше максимальной просадки SY7D.DE в -9.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY.DE и SY7D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY.DE | SY7D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -9.48% | -23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.47% | -9.48% | -18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -1.71% | -12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.44% | -1.61% | -16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.31% | 2.54% | +11.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY.DE и SY7D.DE
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что AAPY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SY7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY.DE | SY7D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 2.81% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 9.61% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.05% | 11.37% | +20.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.25% | 11.06% | +21.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 11.06% | +21.19% |
Сравнение комиссий AAPY.DE и SY7D.DE
AAPY.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SY7D.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY.DE и SY7D.DE
Дивидендная доходность AAPY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности SY7D.DE в 10.81%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPY.DE IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | 11.07% | 11.36% |
SY7D.DE Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing | 10.81% | 6.10% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY.DE and SY7D.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SY7D.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SY7D.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for AAPY.DE.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for AAPY.DE and 0.45% for SY7D.DE.
Подберите оптимальное распределение для AAPY.DE и SY7D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор