PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPL с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPL с TQQQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc (AAPL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между AAPL и TQQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AAPL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,400.43%
12,878.31%
AAPL
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPL:

0.80

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

AAPL:

1.30

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

AAPL:

1.19

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

AAPL:

0.78

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

AAPL:

2.94

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

AAPL:

8.85%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

AAPL:

32.69%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

AAPL:

-81.80%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

AAPL:

-19.11%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность -16.34%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.73%. За последние 10 лет акции AAPL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 21.84% против 27.88% соответственно.

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-9.36%

1 год

23.77%

5 лет

25.03%

10 лет

21.84%

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-15.02%

6 месяцев

-27.48%

1 год

3.28%

5 лет

28.11%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPL и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AAPL: 0.80
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AAPL: 1.30
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAPL: 1.19
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AAPL: 0.78
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AAPL: 2.94
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.04
AAPL
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и TQQQ

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности TQQQ в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок AAPL и TQQQ

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.11%
-41.90%
AAPL
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и TQQQ

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 22.62%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.62%
48.66%
AAPL
TQQQ