PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPB с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AAPB is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. AAPB is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, AAPB returned 23.23%/yr vs 22.44%/yr for VOO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAPB charges 1.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности AAPB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

AAPB

1 день
-3.30%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.70%
6 месяцев
12.69%
1 год
106.72%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPB и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		23.70%-0.93%47.02%77.21%-38.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-6.23%

Correlation

The correlation between AAPB and VOO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.63

The correlation between AAPB and VOO shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAPB и VOO

Секторы
AAPB
VOO

Технологии

66.7%
35.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

AAPB
66.7%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

AAPB

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

AAPB

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

AAPB

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

AAPB

-

VOO
4.9%

Энергетика

AAPB

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

AAPB

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

AAPB

-

VOO
8.5%

Промышленность

AAPB

-

VOO
8.3%

Недвижимость

AAPB

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

AAPB

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDAAAPB с NVDL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AAPB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPBVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.39

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.25

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.16

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

14.73

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.89

-0.51

Просадки

Сравнение просадок AAPB и VOO

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-33.99%

-24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-8.90%

-19.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

-18.69%

-39.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-0.70%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-3.69%

-15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

1.91%

+9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и VOO

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что AAPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

2.84%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.96%

8.90%

+23.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.82%

11.80%

+33.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.33%

16.81%

+34.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.33%

18.01%

+33.32%

Сравнение комиссий AAPB и VOO

AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и VOO

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.55%4.39%0.00%18.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

AAPB and VOO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPB has higher volatility (11.20%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, AAPB leads with 23.23% vs 22.44% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAPB has performed better with a 23.23% return vs 22.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.

AAPB has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.03% for VOO.

AAPB is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: GraniteShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 0.03% for VOO.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPB и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор