Сравнение AAPB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AAPB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPB и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | -14.27% | -0.93% | 47.02% | 77.21% | -38.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPB показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
AAPB
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPB и VOO
AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
AAPB vs. VOO — Ранг доходности на риск
AAPB
VOO
Сравнение AAPB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.01 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.53 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.55 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 7.31 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.01 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.83 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между AAPB и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPB и VOO
Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 5.13% | 4.39% | 0.00% | 18.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AAPB и VOO
Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -33.99% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.56% | -11.98% | -29.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.96% | -5.55% | -17.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -3.72% | -16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 2.55% | +14.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPB и VOO
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AAPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 5.34% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 9.47% | +20.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.81% | 18.11% | +44.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.55% | 16.82% | +34.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.55% | 17.99% | +33.56% |