Сравнение AAPB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AAPB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPB или VOO.
Основные характеристики
| AAPB | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.76% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 25.93% | 28.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 42.95% | 12.63% |
| Макс. просадка | -47.65% | -33.99% |
| Текущая просадка | -16.57% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между AAPB и VOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAPB и VOO
С начала года, AAPB показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPB и VOO
AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAPB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPB и VOO
Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 16.48% | 18.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AAPB и VOO
Максимальная просадка AAPB за все время составила -47.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAPB и VOO
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что AAPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.