PortfoliosLab logo
Сравнение AAOI с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAOI и ABBV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AAOI и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.10%
563.66%
AAOI
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAOI:

0.09

ABBV:

0.51

Коэф-т Сортино

AAOI:

1.20

ABBV:

0.81

Коэф-т Омега

AAOI:

1.14

ABBV:

1.12

Коэф-т Кальмара

AAOI:

0.12

ABBV:

0.66

Коэф-т Мартина

AAOI:

0.35

ABBV:

1.66

Индекс Язвы

AAOI:

33.34%

ABBV:

8.27%

Дневная вол-ть

AAOI:

132.61%

ABBV:

27.18%

Макс. просадка

AAOI:

-98.49%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

AAOI:

-87.39%

ABBV:

-13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAOI:

$642.69M

ABBV:

$319.07B

EPS

AAOI:

-$4.50

ABBV:

$2.39

Коэффициент PEG

AAOI:

0.51

ABBV:

0.40

Коэффициент P/S

AAOI:

2.58

ABBV:

5.66

Коэффициент P/B

AAOI:

2.56

ABBV:

95.96

Общая выручка (12 мес.)

AAOI:

$208.69M

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAOI:

$54.11M

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

AAOI:

-$142.76M

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность -65.93%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции AAOI уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: -1.83% против 15.59% соответственно.


AAOI

С начала года

-65.93%

1 месяц

-35.56%

6 месяцев

-27.98%

1 год

17.82%

5 лет

6.70%

10 лет

-1.83%

ABBV

С начала года

6.67%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

0.91%

1 год

15.27%

5 лет

22.32%

10 лет

15.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAOI
Ранг риск-скорректированной доходности AAOI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAOI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAOI c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAOI, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AAOI: 0.09
ABBV: 0.51
Коэффициент Сортино AAOI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AAOI: 1.20
ABBV: 0.81
Коэффициент Омега AAOI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAOI: 1.14
ABBV: 1.12
Коэффициент Кальмара AAOI, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AAOI: 0.12
ABBV: 0.66
Коэффициент Мартина AAOI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AAOI: 0.35
ABBV: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.51
AAOI
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и ABBV

AAOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABBV
AbbVie Inc.
3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок AAOI и ABBV

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.39%
-13.33%
AAOI
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и ABBV

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 48.62% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 12.85%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.62%
12.85%
AAOI
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию