PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AALTX с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AALTX с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AALTX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AALTX и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		-3.14%20.06%15.09%20.34%-19.14%16.96%19.07%24.59%-5.87%22.18%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, AALTX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции AALTX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.80% против 15.90% соответственно.

AALTX

1 день
2.61%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.66%
1 год
17.54%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.80%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с AALTX:
AALTX с FXAIXAALTX с VTIAALTX с PARFXAALTX с VOOAALTX с ABALXAALTX с FSPSXAALTX с ANWPX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий AALTX и SPYG

AALTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

AALTX vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AALTX
Ранг доходности на риск AALTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALTX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALTXSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.04

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.62

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.75

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

6.81

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AALTX vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALTX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALTX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALTXSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.32

+0.18

Корреляция

Корреляция между AALTX и SPYG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALTX и SPYG

Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		6.00%5.81%3.33%2.36%7.07%4.32%3.13%4.17%4.77%2.36%3.53%4.85%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок AALTX и SPYG

Максимальная просадка AALTX за все время составила -50.02%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

AALTXSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.02%

-67.63%

+17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-13.76%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-32.67%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.30%

-32.67%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-9.06%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-24.48%

+17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.55%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AALTX и SPYG

Текущая волатильность для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) составляет 5.39%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что AALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AALTXSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

7.32%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

12.90%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

22.42%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

21.13%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

20.57%

-5.75%