Сравнение AALTX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AALTX или SPYG.
Основные характеристики
AALTX | SPYG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.71% | 8.25% |
Дох-ть за 1 год | 16.29% | 26.51% |
Дох-ть за 3 года | 2.92% | 6.31% |
Дох-ть за 5 лет | 9.07% | 14.22% |
Дох-ть за 10 лет | 8.74% | 13.98% |
Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.92 |
Дневная вол-ть | 10.41% | 13.88% |
Макс. просадка | -48.76% | -67.79% |
Current Drawdown | -3.64% | -4.62% |
Корреляция
Корреляция между AALTX и SPYG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AALTX и SPYG
С начала года, AALTX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции AALTX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 8.74% против 13.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AALTX и SPYG
AALTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AALTX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALTX и SPYG
Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SPYG в 0.96%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | 2.27% | 2.36% | 7.07% | 4.32% | 3.13% | 4.17% | 4.77% | 2.36% | 3.53% | 4.85% | 4.70% | 3.18% |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.96% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок AALTX и SPYG
Максимальная просадка AALTX за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AALTX и SPYG
Текущая волатильность для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) составляет 3.54%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что AALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.