PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AALTX с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AALTXSPYG
Дох-ть с нач. г.10.20%22.92%
Дох-ть за 1 год16.19%30.05%
Дох-ть за 3 года4.52%8.50%
Дох-ть за 5 лет9.93%16.39%
Дох-ть за 10 лет8.94%14.69%
Коэф-т Шарпа1.522.00
Дневная вол-ть10.16%14.40%
Макс. просадка-48.76%-67.79%
Текущая просадка-2.66%-5.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AALTX и SPYG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AALTX и SPYG

С начала года, AALTX показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 22.92%. За последние 10 лет акции AALTX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 8.94% против 14.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
310.02%
616.76%
AALTX
SPYG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий AALTX и SPYG

AALTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.


AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund
График комиссии AALTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AALTX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AALTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AALTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AALTX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AALTX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AALTX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AALTX, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.96
SPYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYG, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYG, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYG, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYG, с текущим значением в 10.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.87

Сравнение коэффициента Шарпа AALTX и SPYG

Показатель коэффициента Шарпа AALTX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.00. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AALTX и SPYG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.52
2.00
AALTX
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALTX и SPYG

Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SPYG в 0.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund
2.14%2.36%7.07%4.32%3.13%4.17%4.77%2.36%3.53%4.85%4.70%3.18%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.77%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%

Просадки

Сравнение просадок AALTX и SPYG

Максимальная просадка AALTX за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.66%
-5.20%
AALTX
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности AALTX и SPYG

Текущая волатильность для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) составляет 2.36%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что AALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.36%
4.86%
AALTX
SPYG