Сравнение AALTX с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AALTX и FDFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AALTX и FDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | -5.61% | 20.06% | 15.09% | 20.34% | -19.14% | 16.96% | 19.07% | 24.59% | -5.87% | 16.04% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | -7.27% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -4.45% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, AALTX показывает доходность -5.61%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.
AALTX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 10.52%
FDFIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AALTX и FDFIX
AALTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Доходность на риск
AALTX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск
AALTX
FDFIX
Сравнение AALTX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AALTX | FDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.81 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.26 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.96 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 4.59 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AALTX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.81 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AALTX и FDFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALTX и FDFIX
Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности FDFIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | 6.16% | 5.81% | 3.33% | 2.36% | 7.07% | 4.32% | 3.13% | 4.17% | 4.77% | 2.36% | 3.53% | 4.85% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AALTX и FDFIX
Максимальная просадка AALTX за все время составила -50.02%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и FDFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AALTX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.02% | -33.77% | -16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -12.13% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -24.51% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -8.99% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -4.64% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.60% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AALTX и FDFIX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что AALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AALTX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.22% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 9.16% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 18.20% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 16.91% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 18.68% | -3.88% |