PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AALTX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AALTX с FDFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AALTX (American Funds 2050 Target Date Retirement Fund) and FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) are both mutual funds - AALTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds, while FDFIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, AALTX returned 9.73%/yr vs 14.20%/yr for FDFIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AALTX charges 0.33%/yr vs 0.00%/yr for FDFIX.

Доходность

Сравнение доходности AALTX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AALTX показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 11.53%.

AALTX

1 день
0.23%
1 месяц
4.67%
С начала года
10.40%
6 месяцев
11.09%
1 год
25.02%
3 года*
18.97%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.96%

FDFIX

1 день
0.22%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.49%
3 года*
22.62%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AALTX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		10.40%20.06%15.09%20.34%-19.14%16.96%19.07%24.59%-5.87%16.04%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		11.53%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Correlation

The correlation between AALTX and FDFIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г.

0.96

The correlation between AALTX and FDFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с AALTX:
AALTX с FXAIXAALTX с VTIAALTX с VOOAALTX с PARFXAALTX с ABALXAALTX с CAIBXAALTX с ANWPX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Доходность на риск

AALTX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AALTX
Ранг доходности на риск AALTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALTX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALTX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALTXFDFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.47

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.34

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.28

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

14.96

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AALTX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALTX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALTX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALTXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.47

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.82

-0.28

Просадки

Сравнение просадок AALTX и FDFIX

Максимальная просадка AALTX за все время составила -50.02%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и FDFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AALTXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.02%

-33.77%

-16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-8.99%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.93%

-18.76%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-24.51%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-4.58%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.97%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AALTX и FDFIX

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что AALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AALTXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.92%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

9.03%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

11.96%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

16.95%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

18.59%

-3.72%

Сравнение комиссий AALTX и FDFIX

AALTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALTX и FDFIX

Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности FDFIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		5.26%5.81%3.33%2.36%7.07%4.32%3.13%4.17%4.77%2.36%3.53%4.85%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.03%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AALTX and FDFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AALTX has higher volatility (3.30%) compared to FDFIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, AALTX dropped -50.02% vs FDFIX's -33.77%.

FDFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AALTX и FDFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор