PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AADTX с VADGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADTX с VADGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX).

AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AADTX или VADGX.

Корреляция

Корреляция между AADTX и VADGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AADTX и VADGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AADTX:

0.70

VADGX:

0.27

Коэф-т Сортино

AADTX:

1.04

VADGX:

0.55

Коэф-т Омега

AADTX:

1.15

VADGX:

1.08

Коэф-т Кальмара

AADTX:

0.78

VADGX:

0.31

Коэф-т Мартина

AADTX:

2.73

VADGX:

1.04

Индекс Язвы

AADTX:

2.23%

VADGX:

4.52%

Дневная вол-ть

AADTX:

8.19%

VADGX:

14.85%

Макс. просадка

AADTX:

-47.37%

VADGX:

-15.75%

Текущая просадка

AADTX:

-2.22%

VADGX:

-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, AADTX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у VADGX с доходностью -1.41%.

AADTX

С начала года

2.65%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-1.61%

1 год

5.58%

5 лет

4.77%

10 лет

3.68%

VADGX

С начала года

-1.41%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

-5.58%

1 год

3.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AADTX и VADGX

AADTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VADGX в 0.45%.

VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AADTX и VADGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AADTX
Ранг риск-скорректированной доходности AADTX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AADTX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADTX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADTX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VADGX
Ранг риск-скорректированной доходности VADGX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VADGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AADTX c VADGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AADTX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VADGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADTX и VADGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADTX и VADGX

Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VADGX в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		5.05%5.18%3.05%3.96%6.24%3.58%3.68%4.06%2.38%3.12%5.82%4.75%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.26%1.25%1.21%0.81%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AADTX и VADGX

Максимальная просадка AADTX за все время составила -47.37%, что больше максимальной просадки VADGX в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и VADGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AADTX и VADGX

Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 2.54%, в то время как у Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...