Сравнение AADTX с VADGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AADTX и VADGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADTX и VADGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.37% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 0.19% |
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | -6.77% | 8.52% | 10.69% | 10.42% | -3.88% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у VADGX с доходностью -6.77%.
AADTX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 7.53%
VADGX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и VADGX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VADGX в 0.45%.
Доходность на риск
AADTX vs. VADGX — Ранг доходности на риск
AADTX
VADGX
Сравнение AADTX c VADGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | VADGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.12 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 0.29 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.04 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.18 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 0.68 | +8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | VADGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.12 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между AADTX и VADGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и VADGX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности VADGX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.40% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | 1.11% | 1.04% | 1.98% | 1.25% | 0.84% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и VADGX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки VADGX в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и VADGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADTX | VADGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -15.75% | -33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -11.07% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -8.78% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -3.46% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.96% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и VADGX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 2.90%, в то время как у Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADTX | VADGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 4.29% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 7.82% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 14.85% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 13.73% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 13.73% | -4.80% |