PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AADR с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AADR и VUG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AADR с VUG

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Vanguard Growth ETF (VUG).

AADR и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AADR или VUG.

Доходность

Сравнение доходности AADR и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AADR:

0.86

VUG:

0.73

Коэф-т Сортино

AADR:

1.37

VUG:

1.05

Коэф-т Омега

AADR:

1.19

VUG:

1.15

Коэф-т Кальмара

AADR:

1.11

VUG:

0.71

Коэф-т Мартина

AADR:

5.20

VUG:

2.38

Индекс Язвы

AADR:

4.39%

VUG:

6.79%

Дневная вол-ть

AADR:

25.17%

VUG:

25.30%

Макс. просадка

AADR:

-45.01%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

AADR:

-3.36%

VUG:

-3.26%

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции AADR уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 7.84% против 15.26% соответственно.

AADR

С начала года

12.43%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

13.71%

1 год

21.51%

3 года

13.22%

5 лет

11.12%

10 лет

7.84%

VUG

С начала года

0.79%

1 месяц

7.63%

6 месяцев

1.24%

1 год

18.40%

3 года

19.95%

5 лет

17.15%

10 лет

15.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий AADR и VUG

AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
VUG
Vanguard Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AADR и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг риск-скорректированной доходности AADR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AADR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AADR c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и VUG

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности VUG в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		1.18%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%0.49%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок AADR и VUG

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и VUG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и VUG

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) составляет 5.11%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что AADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...