PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AADR с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AADR и VUG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности AADR и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.73%
12.61%
AADR
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AADR:

1.53

VUG:

2.09

Коэф-т Сортино

AADR:

2.05

VUG:

2.71

Коэф-т Омега

AADR:

1.27

VUG:

1.38

Коэф-т Кальмара

AADR:

1.47

VUG:

2.78

Коэф-т Мартина

AADR:

8.49

VUG:

10.90

Индекс Язвы

AADR:

3.20%

VUG:

3.31%

Дневная вол-ть

AADR:

17.82%

VUG:

17.29%

Макс. просадка

AADR:

-45.01%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

AADR:

-3.05%

VUG:

-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность 25.79%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 35.96%. За последние 10 лет акции AADR уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 7.63% против 15.92% соответственно.


AADR

С начала года

25.79%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

13.31%

1 год

26.92%

5 лет

6.72%

10 лет

7.63%

VUG

С начала года

35.96%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

14.16%

1 год

36.09%

5 лет

19.09%

10 лет

15.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AADR и VUG

AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
График комиссии AADR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.10%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AADR c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AADR, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.532.09
Коэффициент Сортино AADR, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.052.71
Коэффициент Омега AADR, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.38
Коэффициент Кальмара AADR, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.472.78
Коэффициент Мартина AADR, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.4910.90
AADR
VUG

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.53
2.09
AADR
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и VUG

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
1.55%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%0.49%0.34%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок AADR и VUG

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.05%
-1.64%
AADR
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и VUG

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.87%
4.90%
AADR
VUG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab