PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AADR с IDMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AADR и IDMO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AADR с IDMO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

AADR и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AADR или IDMO.

Доходность

Сравнение доходности AADR и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AADR:

0.86

IDMO:

1.19

Коэф-т Сортино

AADR:

1.37

IDMO:

1.55

Коэф-т Омега

AADR:

1.19

IDMO:

1.22

Коэф-т Кальмара

AADR:

1.11

IDMO:

1.78

Коэф-т Мартина

AADR:

5.20

IDMO:

6.76

Индекс Язвы

AADR:

4.39%

IDMO:

3.33%

Дневная вол-ть

AADR:

25.17%

IDMO:

20.70%

Макс. просадка

AADR:

-45.01%

IDMO:

-39.36%

Текущая просадка

AADR:

-3.36%

IDMO:

-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 23.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AADR имеют среднегодовую доходность 7.84%, а акции IDMO немного отстают с 7.59%.

AADR

С начала года

12.43%

1 месяц

2.09%

6 месяцев

13.71%

1 год

21.51%

3 года

13.22%

5 лет

11.12%

10 лет

7.84%

IDMO

С начала года

23.40%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

18.43%

1 год

23.01%

3 года

17.52%

5 лет

16.41%

10 лет

7.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Сравнение комиссий AADR и IDMO

AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AADR и IDMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг риск-скорректированной доходности AADR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AADR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг риск-скорректированной доходности IDMO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AADR c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и IDMO

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IDMO в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		1.18%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%0.49%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.67%2.24%2.89%3.66%1.81%1.64%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.18%

Просадки

Сравнение просадок AADR и IDMO

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и IDMO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и IDMO

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...