PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADR с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADR с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. AADR is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past 10 years, AADR returned 9.07%/yr vs 12.04%/yr for IDMO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AADR charges 1.10%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности AADR и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции AADR уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 9.07% против 12.04% соответственно.

AADR

1 день
0.48%
1 месяц
0.64%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
10.22%
3 года*
22.45%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.07%

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADR и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.08%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%35.35%-31.55%47.76%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between AADR and IDMO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.55

Over the past year, AADR and IDMO have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов AADR и IDMO

Секторы
AADR
IDMO

Здравоохранение

17.9%
1.2%

Сырьевые материалы

16.9%
10.2%

Финансовые услуги

14.6%
42.4%

Промышленность

14.6%
22.6%

Технологии

9.5%
5.3%

Энергетика

7.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

7.4%
2.2%

Коммунальные услуги

5.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

3.9%
1.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.5%

Недвижимость

-

2.0%

Здравоохранение

AADR
17.9%
IDMO
1.2%

Сырьевые материалы

AADR
16.9%
IDMO
10.2%

Финансовые услуги

AADR
14.6%
IDMO
42.4%

Промышленность

AADR
14.6%
IDMO
22.6%

Технологии

AADR
9.5%
IDMO
5.3%

Энергетика

AADR
7.6%
IDMO
1.9%

Коммуникационные услуги

AADR
7.4%
IDMO
2.2%

Коммунальные услуги

AADR
5.4%
IDMO
8.4%

Потребительский циклический сектор

AADR
3.9%
IDMO
1.4%

Потребительский защитный сектор

AADR
2.2%
IDMO
2.5%

Недвижимость

AADR

-

IDMO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с SPYAADR с CGIEAADR с VT
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

AADR vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADRIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.38

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.04

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.90

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

7.89

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADR vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADRIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.38

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.88

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AADR и IDMO

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADRIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-39.38%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-12.31%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-12.65%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-27.07%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-31.34%

-13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-1.90%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-9.75%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

2.95%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и IDMO

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 6.30% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADRIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.31%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

14.88%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

16.88%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

17.83%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

18.11%

+4.09%

Сравнение комиссий AADR и IDMO

AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и IDMO

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.53%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

AADR and IDMO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to AADR (6.30%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.04% vs 9.07% for AADR. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.04% return vs 9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.53% for AADR.

AADR is categorized as Global Equities, while IDMO is Momentum. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 1.10% for AADR and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор