Сравнение AADR с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
AADR и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AADR и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADR и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | 6.48% | 13.13% | 35.35% | -31.55% | 47.76% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AADR показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции AADR уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.86% соответственно.
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADR и IDMO
AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
AADR vs. IDMO — Ранг доходности на риск
AADR
IDMO
Сравнение AADR c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADR | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.66 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.28 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.66 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 10.75 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADR | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.66 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.83 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.66 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AADR и IDMO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и IDMO
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок AADR и IDMO
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADR | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -39.38% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -12.31% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -27.07% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -31.34% | -13.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -6.22% | -7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -9.85% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 3.05% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и IDMO
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADR | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 9.12% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 12.67% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 19.21% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 17.67% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 17.90% | +4.23% |