Сравнение AAAGX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAAGX или SPLG.
Основные характеристики
| AAAGX | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.57% | 6.01% |
| Дох-ть за 1 год | 30.68% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | 3.95% | 8.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.82% | 13.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.36% | 12.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 15.39% | 11.63% |
| Макс. просадка | -70.76% | -54.50% |
| Current Drawdown | -5.19% | -4.01% |
Корреляция
Корреляция между AAAGX и SPLG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAAGX и SPLG
С начала года, AAAGX показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 6.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAAGX имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции SPLG немного впереди с 12.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAAGX и SPLG
AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAAGX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAGX и SPLG
Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SPLG в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAGX Thrivent Large Cap Growth Fund | 3.30% | 3.55% | 9.38% | 6.93% | 7.74% | 5.39% | 12.26% | 0.00% | 0.60% | 0.00% | 1.69% | 0.05% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.40% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок AAAGX и SPLG
Максимальная просадка AAAGX за все время составила -70.76%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAAGX и SPLG
Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.