PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAAGX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAGX с SPLG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAAGX или SPLG.

Корреляция

Корреляция между AAAGX и SPLG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AAAGX и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.91%
553.41%
AAAGX
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAAGX:

0.06

SPLG:

0.54

Коэф-т Сортино

AAAGX:

0.25

SPLG:

0.87

Коэф-т Омега

AAAGX:

1.04

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

AAAGX:

0.05

SPLG:

0.55

Коэф-т Мартина

AAAGX:

0.16

SPLG:

2.26

Индекс Язвы

AAAGX:

9.08%

SPLG:

4.55%

Дневная вол-ть

AAAGX:

25.28%

SPLG:

19.28%

Макс. просадка

AAAGX:

-72.83%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

AAAGX:

-18.72%

SPLG:

-9.92%

Доходность по периодам

С начала года, AAAGX показывает доходность -9.49%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции AAAGX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 6.55% против 12.09% соответственно.

AAAGX

С начала года

-9.49%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-13.68%

1 год

0.67%

5 лет

7.17%

10 лет

6.55%

SPLG

С начала года

-5.79%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-4.32%

1 год

9.73%

5 лет

15.71%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAAGX и SPLG

AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.

AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund
График комиссии AAAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAAGX: 1.03%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLG: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAAGX и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AAAGX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAAGX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAAGX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AAAGX: 0.06
SPLG: 0.54
Коэффициент Сортино AAAGX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAAGX: 0.25
SPLG: 0.87
Коэффициент Омега AAAGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AAAGX: 1.04
SPLG: 1.13
Коэффициент Кальмара AAAGX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AAAGX: 0.05
SPLG: 0.55
Коэффициент Мартина AAAGX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AAAGX: 0.16
SPLG: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа AAAGX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAGX и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.54
AAAGX
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAGX и SPLG

AAAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.38%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок AAAGX и SPLG

Максимальная просадка AAAGX за все время составила -72.83%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.72%
-9.92%
AAAGX
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности AAAGX и SPLG

Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.96%
14.16%
AAAGX
SPLG