Сравнение AAAC с RAAA
AAAC (Columbia AAA CLO ETF) and RAAA (Reckoner Leveraged AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. AAAC charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for RAAA.
Доходность
Сравнение доходности AAAC и RAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAC показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у RAAA с доходностью 2.90%.
AAAC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAA
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.51%
- С начала года
- 2.90%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAC и RAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.69% | 0.15% |
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 2.90% | 0.46% |
Correlation
The correlation between AAAC and RAAA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAC vs. RAAA — Ранг доходности на риск
AAAC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RAAA
Сравнение AAAC c RAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia AAA CLO ETF (AAAC) и Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAC | RAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 42.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAC и RAAA
Максимальная просадка AAAC за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки RAAA в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAC и RAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAC | RAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -0.71% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.06% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAC и RAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAC | RAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85% | 1.33% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 1.32% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 1.32% | -0.47% |
Сравнение комиссий AAAC и RAAA
AAAC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RAAA в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAC и RAAA
Дивидендная доходность AAAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности RAAA в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.65% | 0.03% |
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 5.21% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
AAAC and RAAA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for RAAA.
RAAA has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 2.65% for AAAC.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Reckoner. Their fees differ too: 0.20% for AAAC and 0.30% for RAAA.
Подберите оптимальное распределение для AAAC и RAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор