PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAA с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAA с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

AAA и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AAA и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAA и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.08%4.92%6.85%8.94%0.15%0.86%0.32%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.22%.

AAA

1 день
0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.28%
3 года*
6.63%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAF First Priority CLO Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий AAA и VCSH

AAA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

AAA vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAA c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.17

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.18

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.58

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.01

14.56

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAA vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.17

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.03

0.84

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

1.02

+0.92

Корреляция

Корреляция между AAA и VCSH составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и VCSH

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.99%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок AAA и VCSH

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-12.86%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-1.40%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.63%

-9.48%

+6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-0.97%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.34%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и VCSH

Текущая волатильность для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что AAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.95%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.29%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

2.28%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

2.86%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

3.35%

-1.22%