PortfoliosLab logo
Сравнение A с SPGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между A и SPGI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности A и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
249.88%
2,494.02%
A
SPGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

A:

-0.65

SPGI:

0.75

Коэф-т Сортино

A:

-0.78

SPGI:

1.13

Коэф-т Омега

A:

0.90

SPGI:

1.16

Коэф-т Кальмара

A:

-0.45

SPGI:

0.85

Коэф-т Мартина

A:

-1.36

SPGI:

3.10

Индекс Язвы

A:

14.31%

SPGI:

5.27%

Дневная вол-ть

A:

29.55%

SPGI:

21.76%

Макс. просадка

A:

-93.18%

SPGI:

-74.67%

Текущая просадка

A:

-38.77%

SPGI:

-11.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

A:

$29.94B

SPGI:

$144.21B

EPS

A:

$4.45

SPGI:

$12.46

Коэффициент P/E

A:

23.60

SPGI:

37.74

Коэффициент PEG

A:

1.68

SPGI:

1.92

Коэффициент P/S

A:

4.58

SPGI:

10.15

Коэффициент P/B

A:

4.86

SPGI:

4.35

Общая выручка (12 мес.)

A:

$6.53B

SPGI:

$10.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

A:

$3.53B

SPGI:

$7.15B

EBITDA (12 мес.)

A:

$1.74B

SPGI:

$5.10B

Доходность по периодам

С начала года, A показывает доходность -20.17%, что значительно ниже, чем у SPGI с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции A уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 10.74% против 17.62% соответственно.


A

С начала года

-20.17%

1 месяц

-11.01%

6 месяцев

-17.79%

1 год

-21.58%

5 лет

7.91%

10 лет

10.74%

SPGI

С начала года

-3.19%

1 месяц

-6.22%

6 месяцев

-2.08%

1 год

17.32%

5 лет

12.11%

10 лет

17.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности A и SPGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

A
Ранг риск-скорректированной доходности A, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа A, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

SPGI
Ранг риск-скорректированной доходности SPGI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение A c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа A, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
A: -0.65
SPGI: 0.75
Коэффициент Сортино A, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
A: -0.78
SPGI: 1.13
Коэффициент Омега A, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
A: 0.90
SPGI: 1.16
Коэффициент Кальмара A, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
A: -0.45
SPGI: 0.85
Коэффициент Мартина A, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
A: -1.36
SPGI: 3.10

Показатель коэффициента Шарпа A на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SPGI равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
0.75
A
SPGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов A и SPGI

Дивидендная доходность A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности SPGI в 0.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
A
Agilent Technologies, Inc.
0.90%0.71%0.66%0.71%0.49%0.46%0.79%0.91%0.81%1.05%1.23%0.69%
SPGI
S&P Global Inc.
0.77%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%

Просадки

Сравнение просадок A и SPGI

Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и SPGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.77%
-11.34%
A
SPGI

Волатильность

Сравнение волатильности A и SPGI

Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 14.48%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
14.48%
A
SPGI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей A и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilent Technologies, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию