PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 9909.HK с 1398.HK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


9909.HK1398.HK
Дох-ть с нач. г.-8.60%32.23%
Дох-ть за 1 год-15.55%35.05%
Дох-ть за 3 года-45.05%12.18%
Коэф-т Шарпа-0.321.31
Коэф-т Сортино-0.082.01
Коэф-т Омега0.991.24
Коэф-т Кальмара-0.201.01
Коэф-т Мартина-0.967.00
Индекс Язвы19.44%4.31%
Дневная вол-ть58.99%23.06%
Макс. просадка-91.72%-61.25%
Текущая просадка-90.09%-2.89%

Фундаментальные показатели


9909.HK1398.HK
Рыночная капитализацияHK$1.60BHK$2.19T
EPSHK$0.00HK$1.00
Цена/прибыль3.724.43

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между 9909.HK и 1398.HK составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 9909.HK и 1398.HK

С начала года, 9909.HK показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у 1398.HK с доходностью 32.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.46%
20.25%
9909.HK
1398.HK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение 9909.HK c 1398.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powerlong Commercial Mgmt Holdings (9909.HK) и Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


9909.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 9909.HK, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 9909.HK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 9909.HK, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 9909.HK, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 9909.HK, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.92
1398.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1398.HK, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1398.HK, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1398.HK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1398.HK, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1398.HK, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.21

Сравнение коэффициента Шарпа 9909.HK и 1398.HK

Показатель коэффициента Шарпа 9909.HK на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа 1398.HK равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 9909.HK и 1398.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.30
1.35
9909.HK
1398.HK

Дивиденды

Сравнение дивидендов 9909.HK и 1398.HK

Дивидендная доходность 9909.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности 1398.HK в 7.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
9909.HK
Powerlong Commercial Mgmt Holdings
5.88%10.75%6.97%2.28%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
1398.HK
Industrial and Commercial Bank of China
7.14%8.62%8.54%7.27%5.74%4.75%5.19%4.25%5.92%6.92%5.82%5.78%

Просадки

Сравнение просадок 9909.HK и 1398.HK

Максимальная просадка 9909.HK за все время составила -91.72%, что больше максимальной просадки 1398.HK в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 9909.HK и 1398.HK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-90.10%
-2.97%
9909.HK
1398.HK

Волатильность

Сравнение волатильности 9909.HK и 1398.HK

Powerlong Commercial Mgmt Holdings (9909.HK) имеет более высокую волатильность в 30.73% по сравнению с Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что 9909.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1398.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
30.73%
9.87%
9909.HK
1398.HK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 9909.HK и 1398.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powerlong Commercial Mgmt Holdings и Industrial and Commercial Bank of China. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в HKD за исключением показателей на акцию