Сравнение 8PSG.DE с SGLN.L
8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both Gold funds - 8PSG.DE tracks the LBMA Gold Price PM while SGLN.L tracks the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, 8PSG.DE returned 19.71%/yr vs 19.96%/yr for SGLN.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 8PSG.DE и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 4.84%.
8PSG.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 27.98%
- 5 лет*
- 19.96%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 2.72% | 48.98% | 34.29% | 9.43% | 7.00% | 3.81% | 6.88% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.84% | 45.64% | 34.39% | 9.51% | 6.07% | 3.76% | 7.97% |
Correlation
The correlation between 8PSG.DE and SGLN.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between 8PSG.DE and SGLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSG.DE vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
8PSG.DE
SGLN.L
Сравнение 8PSG.DE c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 8PSG.DE | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.78 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.55 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 8PSG.DE | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.58 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок 8PSG.DE и SGLN.L
Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSG.DE | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -37.02% | +18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -16.91% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -16.91% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -16.91% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -15.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -13.26% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 6.64% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSG.DE и SGLN.L
Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеют волатильность 5.09% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSG.DE | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.05% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 20.21% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 23.21% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.41% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 14.94% | +1.19% |
Сравнение комиссий 8PSG.DE и SGLN.L
И 8PSG.DE, и SGLN.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8PSG.DE и SGLN.L
Ни 8PSG.DE, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, 8PSG.DE and SGLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
8PSG.DE and SGLN.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор