PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 8PSG.DE с SELD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 8PSG.DE с SELD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SELD.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, 8PSG.DE returned 19.71%/yr vs 12.61%/yr for SELD.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.

Доходность

Сравнение доходности 8PSG.DE и SELD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 14.95%.

8PSG.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-4.15%
С начала года
2.72%
6 месяцев
5.46%
1 год
29.89%
3 года*
28.02%
5 лет*
19.71%
10 лет*
—

SELD.DE

1 день
1.68%
1 месяц
2.65%
С начала года
14.95%
6 месяцев
19.68%
1 год
33.38%
3 года*
23.21%
5 лет*
12.61%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и SELD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
8PSG.DE
Invesco Physical Gold ETC		2.72%48.98%34.29%9.43%7.00%3.81%5.65%
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist		14.95%44.48%5.76%10.24%-10.11%24.11%-0.91%

Correlation

The correlation between 8PSG.DE and SELD.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.05

Over the past year, 8PSG.DE and SELD.DE have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold ETC

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с 8PSG.DE:
8PSG.DE с PPFB.DE8PSG.DE с LYP6.DE8PSG.DE с QDVG.DE8PSG.DE с SPYI.DE8PSG.DE с XMEU.L8PSG.DE с DBXD.DE8PSG.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с SELD.DE:
SELD.DE с EXSG.DESELD.DE с SCHDSELD.DE с SPYSELD.DE с EXSH.DESELD.DE с DXSA.DESELD.DE с VTSELD.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

8PSG.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
8PSG.DE
Ранг доходности на риск 8PSG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSG.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSG.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSG.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SELD.DE
Ранг доходности на риск SELD.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELD.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELD.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELD.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 8PSG.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

8PSG.DESELD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.77

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.84

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

4.95

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

16.40

-11.80

8PSG.DE vs. SELD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 8PSG.DE на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа SELD.DE равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 8PSG.DE и SELD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 8PSG.DE и SELD.DE

Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и SELD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

8PSG.DESELD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.33%

-68.61%

+50.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-6.72%

-9.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-14.12%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-23.02%

+6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-1.05%

-13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-39.60%

+33.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

2.03%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности 8PSG.DE и SELD.DE

Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

8PSG.DESELD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.60%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

9.78%

+10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

12.00%

+11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

14.64%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

17.39%

-1.26%

Сравнение комиссий 8PSG.DE и SELD.DE

8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SELD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 8PSG.DE и SELD.DE

8PSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
8PSG.DE
Invesco Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist		5.64%6.48%6.46%5.97%7.70%4.52%5.09%5.34%5.60%4.75%

Часто задаваемые вопросы

8PSG.DE and SELD.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.

8PSG.DE is categorized as Gold, while SELD.DE is Europe Equities. 8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.30% for SELD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и SELD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор