PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 8PSE.DE с 4GLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 8PSE.DE с 4GLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

8PSE.DE (Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and 4GLD.DE (Xetra-Gold) are both Gold funds - 8PSE.DE tracks the LBMA Gold Price PM (EUR Hedged) while 4GLD.DE tracks the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, 8PSE.DE returned 15.46%/yr vs 19.85%/yr for 4GLD.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. 8PSE.DE charges 0.34%/yr vs 0.00%/yr for 4GLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности 8PSE.DE и 4GLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 8PSE.DE показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у 4GLD.DE с доходностью 2.80%.

8PSE.DE

1 день
0.72%
1 месяц
-4.91%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.44%
1 год
29.12%
3 года*
28.08%
5 лет*
15.46%
10 лет*
—

4GLD.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-3.60%
С начала года
2.80%
6 месяцев
6.23%
1 год
31.21%
3 года*
28.18%
5 лет*
19.85%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 8PSE.DE и 4GLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC		0.15%62.78%24.11%10.00%-2.18%-5.81%2.14%
4GLD.DE
Xetra-Gold		2.80%49.32%34.57%9.32%7.12%4.03%-3.52%

Correlation

The correlation between 8PSE.DE and 4GLD.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.84

The correlation between 8PSE.DE and 4GLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC

Xetra-Gold

Часто сравнивают с 8PSE.DE:
8PSE.DE с PPFB.DE8PSE.DE с IAU8PSE.DE с GLD8PSE.DE с WSLV.DE8PSE.DE с RM8U.DE8PSE.DE с CD91.DE8PSE.DE с G2X.DE
Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с SPYM.DE

Доходность на риск

8PSE.DE vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
8PSE.DE
Ранг доходности на риск 8PSE.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSE.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSE.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSE.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 8PSE.DE c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

8PSE.DE4GLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.31

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.76

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.26

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.82

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

4.63

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

8PSE.DE vs. 4GLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 8PSE.DE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа 4GLD.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 8PSE.DE и 4GLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

8PSE.DE4GLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.31

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.23

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.65

-0.48

Просадки

Сравнение просадок 8PSE.DE и 4GLD.DE

Максимальная просадка 8PSE.DE за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки 4GLD.DE в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSE.DE и 4GLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

8PSE.DE4GLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-36.79%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.81%

-16.54%

-34.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.81%

-16.54%

-34.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.81%

-16.54%

-34.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-14.95%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-11.83%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

6.52%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности 8PSE.DE и 4GLD.DE

Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Xetra-Gold (4GLD.DE) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что 8PSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

8PSE.DE4GLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.09%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.01%

20.09%

+50.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

181.73%

23.06%

+158.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.63%

16.00%

+71.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.06%

14.37%

+66.69%

Сравнение комиссий 8PSE.DE и 4GLD.DE

8PSE.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 8PSE.DE и 4GLD.DE

Ни 8PSE.DE, ни 4GLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

8PSE.DE and 4GLD.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.34% for 8PSE.DE.

8PSE.DE tracks LBMA Gold Price PM (EUR Hedged), while 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and Deutsche Börse Commodities. Their fees differ too: 0.34% for 8PSE.DE and 0.00% for 4GLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 8PSE.DE и 4GLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор