PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSE.DE с SXRU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6PSE.DE с SXRU.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) and SXRU.DE (iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - 6PSE.DE tracks the MSCI USA while SXRU.DE tracks the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 3 years, 6PSE.DE returned 19.57%/yr vs 15.60%/yr for SXRU.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 6PSE.DE charges 0.05%/yr vs 0.33%/yr for SXRU.DE.

Доходность

Сравнение доходности 6PSE.DE и SXRU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 6PSE.DE показывает доходность 11.77%, а SXRU.DE немного выше – 12.12%.

6PSE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.28%
С начала года
11.77%
6 месяцев
12.11%
1 год
25.75%
3 года*
19.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRU.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
5.97%
С начала года
12.12%
6 месяцев
12.26%
1 год
25.67%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.21%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6PSE.DE и SXRU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		11.77%4.78%32.52%23.62%-7.70%
SXRU.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)		12.12%2.08%21.16%11.74%3.45%

Correlation

The correlation between 6PSE.DE and SXRU.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.81

The correlation between 6PSE.DE and SXRU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с 6PSE.DE:
6PSE.DE с SSO6PSE.DE с VOO6PSE.DE с FLXU.DE6PSE.DE с SADU.DE6PSE.DE с DJAM.DE6PSE.DE с 4UBI.DE6PSE.DE с ACU2.DE
Часто сравнивают с SXRU.DE:
SXRU.DE с SXR7.DESXRU.DE с XUHC.DESXRU.DE с SCHDSXRU.DE с VOOSXRU.DE с SCHGSXRU.DE с VUAA.DESXRU.DE с IVV

Доходность на риск

6PSE.DE vs. SXRU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSE.DE
Ранг доходности на риск 6PSE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSE.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSE.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSE.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSE.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SXRU.DE
Ранг доходности на риск SXRU.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRU.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRU.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRU.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRU.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRU.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSE.DE c SXRU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

6PSE.DESXRU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.13

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.04

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.50

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

11.70

+0.53

6PSE.DE vs. SXRU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSE.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRU.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSE.DE и SXRU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 6PSE.DE и SXRU.DE

Максимальная просадка 6PSE.DE за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки SXRU.DE в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSE.DE и SXRU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6PSE.DESXRU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-36.09%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-7.30%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-21.13%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.09%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-5.38%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.19%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSE.DE и SXRU.DE

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что 6PSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6PSE.DESXRU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.03%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

8.58%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

12.00%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

14.06%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

16.00%

-0.59%

Сравнение комиссий 6PSE.DE и SXRU.DE

6PSE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SXRU.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSE.DE и SXRU.DE

Дивидендная доходность 6PSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как SXRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.07%1.16%1.26%1.51%1.69%
SXRU.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

6PSE.DE and SXRU.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for SXRU.DE.

6PSE.DE tracks MSCI USA, while SXRU.DE tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for 6PSE.DE and 0.33% for SXRU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6PSE.DE и SXRU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор