Сравнение 6PSE.DE с FTGU.DE
6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) and FTGU.DE (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD) are both Large Cap Blend Equities funds - 6PSE.DE tracks the MSCI USA while FTGU.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 6PSE.DE returned 19.35%/yr vs 16.45%/yr for FTGU.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. 6PSE.DE charges 0.05%/yr vs 0.65%/yr for FTGU.DE.
Доходность
Сравнение доходности 6PSE.DE и FTGU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 6PSE.DE показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у FTGU.DE с доходностью 16.48%.
6PSE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 10.79%
- С начала года
- 13.17%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGU.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 6PSE.DE и FTGU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
6PSE.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 13.17% | 4.78% | 32.52% | 23.62% | -7.70% |
FTGU.DE First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD | 16.48% | 2.82% | 23.34% | 10.92% | -0.91% |
Correlation
The correlation between 6PSE.DE and FTGU.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between 6PSE.DE and FTGU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
6PSE.DE vs. FTGU.DE — Ранг доходности на риск
6PSE.DE
FTGU.DE
Сравнение 6PSE.DE c FTGU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 6PSE.DE | FTGU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 6.66 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 17.21 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 6PSE.DE и FTGU.DE
Максимальная просадка 6PSE.DE за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки FTGU.DE в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSE.DE и FTGU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 6PSE.DE | FTGU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -99.98% | +76.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -3.70% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -24.38% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -3.21% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -5.12% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.43% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности 6PSE.DE и FTGU.DE
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) составляет 2.74%, в то время как у First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что 6PSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 6PSE.DE | FTGU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 3.74% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 8.07% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 12.01% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 15.48% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 132,503.00% | -132,487.65% |
Сравнение комиссий 6PSE.DE и FTGU.DE
6PSE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTGU.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 6PSE.DE и FTGU.DE
Дивидендная доходность 6PSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как FTGU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
6PSE.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 1.05% | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.69% |
FTGU.DE First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
6PSE.DE and FTGU.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for FTGU.DE.
6PSE.DE tracks MSCI USA, while FTGU.DE tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.05% for 6PSE.DE and 0.65% for FTGU.DE.
Подберите оптимальное распределение для 6PSE.DE и FTGU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор