PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSC.DE с S6X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6PSC.DE с S6X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6PSC.DE (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds from Invesco - 6PSC.DE tracks the FTSE RAFI Europe while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, 6PSC.DE returned 10.23%/yr vs 10.39%/yr for S6X0.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 6PSC.DE charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности 6PSC.DE и S6X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 6PSC.DE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у S6X0.DE с доходностью 7.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 6PSC.DE имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции S6X0.DE немного впереди с 10.39%.

6PSC.DE

1 день
0.50%
1 месяц
1.19%
С начала года
8.79%
6 месяцев
11.76%
1 год
21.88%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.72%
10 лет*
10.23%

S6X0.DE

1 день
0.75%
1 месяц
1.98%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.70%
1 год
15.59%
3 года*
15.53%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6PSC.DE и S6X0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
6PSC.DE
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		8.79%28.47%10.65%16.01%-4.18%26.14%-8.74%22.28%-11.68%10.84%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		7.30%22.02%10.94%22.42%-8.98%23.10%-3.21%30.30%-13.84%12.57%

Correlation

The correlation between 6PSC.DE and S6X0.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г.

0.58

Over the past year, 6PSC.DE and S6X0.DE have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с 6PSC.DE:
6PSC.DE с CEMT.DE6PSC.DE с EUN0.DE6PSC.DE с IQSA.DE6PSC.DE с IBCJ.DE6PSC.DE с PR1Z.DE6PSC.DE с 5HEU.DE6PSC.DE с EHF1.DE
Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с PRAZ.DE

Доходность на риск

6PSC.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSC.DE
Ранг доходности на риск 6PSC.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSC.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSC.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSC.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSC.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSC.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSC.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSC.DES6X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.98

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.54

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.44

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

4.89

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSC.DE vs. S6X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSC.DE на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа S6X0.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSC.DE и S6X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSC.DES6X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.98

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.65

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок 6PSC.DE и S6X0.DE

Максимальная просадка 6PSC.DE за все время составила -39.52%, примерно равная максимальной просадке S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSC.DE и S6X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6PSC.DES6X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.52%

-38.54%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-10.88%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

-16.56%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-23.41%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-38.54%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.51%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-6.82%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.21%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSC.DE и S6X0.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) составляет 3.45%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что 6PSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6PSC.DES6X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.96%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

12.92%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

15.93%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

17.56%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

20.60%

-3.26%

Сравнение комиссий 6PSC.DE и S6X0.DE

6PSC.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSC.DE и S6X0.DE

Дивидендная доходность 6PSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности S6X0.DE в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSC.DE
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		2.75%3.05%3.57%3.59%3.41%2.75%2.06%3.55%3.67%2.80%2.83%2.73%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.78%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.48%3.69%2.92%3.18%3.05%

Часто задаваемые вопросы

6PSC.DE and S6X0.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for 6PSC.DE.

6PSC.DE tracks FTSE RAFI Europe, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. Their fees differ too: 0.39% for 6PSC.DE and 0.05% for S6X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6PSC.DE и S6X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор