Сравнение 6PSC.DE с PRAZ.DE
6PSC.DE (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - 6PSC.DE tracks the FTSE RAFI Europe while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, 6PSC.DE returned 12.72%/yr vs 10.92%/yr for PRAZ.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 6PSC.DE charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности 6PSC.DE и PRAZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 6PSC.DE показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.
6PSC.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 10.23%
PRAZ.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 6PSC.DE и PRAZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSC.DE Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 8.79% | 28.47% | 10.65% | 16.01% | -4.18% | 26.14% | -8.57% |
PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF | 9.30% | 24.75% | 9.66% | 19.29% | -11.83% | 26.38% | -4.68% |
Correlation
The correlation between 6PSC.DE and PRAZ.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between 6PSC.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
6PSC.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск
6PSC.DE
PRAZ.DE
Сравнение 6PSC.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 6PSC.DE | PRAZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.78 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 6.54 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 6PSC.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.25 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.64 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок 6PSC.DE и PRAZ.DE
Максимальная просадка 6PSC.DE за все время составила -39.52%, что больше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSC.DE и PRAZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 6PSC.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -29.52% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -10.45% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -15.46% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -24.09% | +6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.37% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -6.18% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.86% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности 6PSC.DE и PRAZ.DE
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) составляет 3.45%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что 6PSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 6PSC.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.69% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 12.25% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 14.95% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 16.99% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 19.16% | -1.82% |
Сравнение комиссий 6PSC.DE и PRAZ.DE
6PSC.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 6PSC.DE и PRAZ.DE
Дивидендная доходность 6PSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как PRAZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSC.DE Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 2.75% | 3.05% | 3.57% | 3.59% | 3.41% | 2.75% | 2.06% | 3.55% | 3.67% | 2.80% | 2.83% | 2.73% |
PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
6PSC.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for 6PSC.DE.
6PSC.DE tracks FTSE RAFI Europe, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.39% for 6PSC.DE and 0.05% for PRAZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для 6PSC.DE и PRAZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор