Сравнение 6PSC.DE с FWIA.DE
6PSC.DE (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - 6PSC.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE RAFI Europe, while FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, 6PSC.DE returned 21.88% vs 26.39% for FWIA.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 6PSC.DE charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.
Доходность
Сравнение доходности 6PSC.DE и FWIA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 6PSC.DE показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью 12.60%.
6PSC.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 10.23%
FWIA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 6PSC.DE и FWIA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
6PSC.DE Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 8.79% | 28.47% | 10.65% | 7.34% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 12.60% | 9.02% | 24.70% | 7.73% |
Correlation
The correlation between 6PSC.DE and FWIA.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between 6PSC.DE and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
6PSC.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск
6PSC.DE
FWIA.DE
Сравнение 6PSC.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 6PSC.DE | FWIA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 4.08 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 16.52 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 6PSC.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.36 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.40 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок 6PSC.DE и FWIA.DE
Максимальная просадка 6PSC.DE за все время составила -39.52%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSC.DE и FWIA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 6PSC.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -20.96% | -18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -6.49% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.62% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -2.44% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.60% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности 6PSC.DE и FWIA.DE
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что 6PSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 6PSC.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.96% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 8.09% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 11.22% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 13.18% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 13.18% | +4.16% |
Сравнение комиссий 6PSC.DE и FWIA.DE
6PSC.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 6PSC.DE и FWIA.DE
Дивидендная доходность 6PSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как FWIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSC.DE Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 2.75% | 3.05% | 3.57% | 3.59% | 3.41% | 2.75% | 2.06% | 3.55% | 3.67% | 2.80% | 2.83% | 2.73% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
6PSC.DE and FWIA.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for 6PSC.DE.
6PSC.DE is categorized as Europe Equities, while FWIA.DE is Global Equities. 6PSC.DE tracks FTSE RAFI Europe, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.39% for 6PSC.DE and 0.15% for FWIA.DE.
Подберите оптимальное распределение для 6PSC.DE и FWIA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор