Сравнение 6PSC.DE с EGLN.L
6PSC.DE (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - 6PSC.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE RAFI Europe, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, 6PSC.DE returned 10.23%/yr vs 11.55%/yr for EGLN.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. 6PSC.DE charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности 6PSC.DE и EGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 6PSC.DE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции 6PSC.DE уступали акциям EGLN.L по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.55% соответственно.
6PSC.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 10.23%
EGLN.L
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 28.35%
- 3 года*
- 26.97%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам 6PSC.DE и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSC.DE Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 8.79% | 28.47% | 10.65% | 16.01% | -4.18% | 26.14% | -8.74% | 22.28% | -11.68% | 10.84% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.63% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.59% | 3.38% | -0.47% |
Correlation
The correlation between 6PSC.DE and EGLN.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г. | -0.00 |
The correlation between 6PSC.DE and EGLN.L shifts across timeframes, from -0.01 (10 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
6PSC.DE vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
6PSC.DE
EGLN.L
Сравнение 6PSC.DE c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 6PSC.DE | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.66 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 4.24 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 6PSC.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.21 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок 6PSC.DE и EGLN.L
Максимальная просадка 6PSC.DE за все время составила -39.52%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSC.DE и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 6PSC.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -47.44% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -16.99% | +8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -16.99% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -16.99% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -26.21% | -13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -16.99% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -22.55% | +15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 6.66% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности 6PSC.DE и EGLN.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) составляет 3.45%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что 6PSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 6PSC.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.28% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 20.24% | -11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 23.25% | -11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 17.13% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 15.94% | +1.40% |
Сравнение комиссий 6PSC.DE и EGLN.L
6PSC.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EGLN.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 6PSC.DE и EGLN.L
Дивидендная доходность 6PSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как EGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSC.DE Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 2.75% | 3.05% | 3.57% | 3.59% | 3.41% | 2.75% | 2.06% | 3.55% | 3.67% | 2.80% | 2.83% | 2.73% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
6PSC.DE and EGLN.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for 6PSC.DE.
6PSC.DE is categorized as Europe Equities, while EGLN.L is Gold. 6PSC.DE tracks FTSE RAFI Europe, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for 6PSC.DE and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для 6PSC.DE и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор