Сравнение 6PSC.DE с AMED.DE
6PSC.DE (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - 6PSC.DE tracks the FTSE RAFI Europe while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, 6PSC.DE returned 10.23%/yr vs 9.75%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. 6PSC.DE charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.
Доходность
Сравнение доходности 6PSC.DE и AMED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 6PSC.DE показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 6PSC.DE имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции AMED.DE немного отстают с 9.75%.
6PSC.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 10.23%
AMED.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам 6PSC.DE и AMED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSC.DE Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 8.79% | 28.47% | 10.65% | 16.01% | -4.18% | 26.14% | -8.74% | 22.28% | -11.68% | 10.84% |
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 16.87% | 20.15% | 5.95% | 16.68% | -10.71% | 20.90% | -1.35% | 27.22% | -12.98% | 11.86% |
Correlation
The correlation between 6PSC.DE and AMED.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г. | 0.85 |
The correlation between 6PSC.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
6PSC.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск
6PSC.DE
AMED.DE
Сравнение 6PSC.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 6PSC.DE | AMED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.49 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 9.40 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 6PSC.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.74 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.65 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок 6PSC.DE и AMED.DE
Максимальная просадка 6PSC.DE за все время составила -39.52%, примерно равная максимальной просадке AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSC.DE и AMED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 6PSC.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -38.35% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -10.56% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -14.07% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -24.06% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -38.35% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.17% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -6.69% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.81% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности 6PSC.DE и AMED.DE
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (6PSC.DE) составляет 3.45%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что 6PSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 6PSC.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.61% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 12.64% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 15.19% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 15.87% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 17.00% | +0.34% |
Сравнение комиссий 6PSC.DE и AMED.DE
6PSC.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AMED.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 6PSC.DE и AMED.DE
Дивидендная доходность 6PSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как AMED.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSC.DE Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 2.75% | 3.05% | 3.57% | 3.59% | 3.41% | 2.75% | 2.06% | 3.55% | 3.67% | 2.80% | 2.83% | 2.73% |
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
6PSC.DE and AMED.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMED.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMED.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for 6PSC.DE.
6PSC.DE tracks FTSE RAFI Europe, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.39% for 6PSC.DE and 0.25% for AMED.DE.
Подберите оптимальное распределение для 6PSC.DE и AMED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор