Сравнение 6MK.DE с ^GSPC
6MK.DE (Merck & Co. Inc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, 6MK.DE returned 11.15%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 6MK.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
6MK.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 6MK.DE показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции 6MK.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.15% против 12.65% соответственно.
6MK.DE
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- 10.28%
- 6 месяцев
- 20.17%
- С начала года
- 24.04%
- 1 год
- 64.17%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 11.15%
- Всё время*
- 9.77%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам 6MK.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6MK.DE Merck & Co. Inc | 24.04% | -1.92% | -0.20% | -2.63% | 57.81% | 6.68% | -15.80% | 27.72% | 44.59% | -13.13% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between 6MK.DE and ^GSPC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between 6MK.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
6MK.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
6MK.DE
^GSPC
Сравнение 6MK.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co. Inc (6MK.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 6MK.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 2.70 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 9.96 | +4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 6MK.DE и ^GSPC
Максимальная просадка 6MK.DE за все время составила -54.94%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6MK.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 6MK.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.94% | -50.14% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -7.57% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.54% | -23.99% | -21.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.54% | -23.99% | -21.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.54% | -33.42% | -12.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -1.73% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -8.49% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.05% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности 6MK.DE и ^GSPC
Merck & Co. Inc (6MK.DE) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что 6MK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 6MK.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 2.79% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.17% | 9.21% | +11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 12.64% | +16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 16.83% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 18.61% | +5.41% |
Часто задаваемые вопросы
6MK.DE and ^GSPC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 6MK.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор