Сравнение 6AQQ.DE с CSPX.AS
6AQQ.DE (Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 6AQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 6AQQ.DE returned 21.81%/yr vs 15.09%/yr for CSPX.AS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. 6AQQ.DE charges 0.23%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности 6AQQ.DE и CSPX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 6AQQ.DE показывает доходность 21.34%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции 6AQQ.DE превзошли акции CSPX.AS по среднегодовой доходности: 21.81% против 15.09% соответственно.
6AQQ.DE
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 21.34%
- 6 месяцев
- 23.07%
- 1 год
- 40.18%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- 21.81%
CSPX.AS
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам 6AQQ.DE и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6AQQ.DE Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR | 21.34% | 7.08% | 33.77% | 51.54% | -29.96% | 39.62% | 34.72% | 42.90% | 3.23% | 15.90% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.63% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
Correlation
The correlation between 6AQQ.DE and CSPX.AS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2010 г. | 0.86 |
The correlation between 6AQQ.DE and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
6AQQ.DE vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
6AQQ.DE
CSPX.AS
Сравнение 6AQQ.DE c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 6AQQ.DE | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.69 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 13.08 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 6AQQ.DE и CSPX.AS
Максимальная просадка 6AQQ.DE за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6AQQ.DE и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 6AQQ.DE | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -33.65% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -7.11% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.73% | -23.37% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | -23.37% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | -33.65% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.30% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -3.74% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.02% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности 6AQQ.DE и CSPX.AS
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (6AQQ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что 6AQQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 6AQQ.DE | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 3.34% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 7.84% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 11.58% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 15.19% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 16.08% | +3.61% |
Сравнение комиссий 6AQQ.DE и CSPX.AS
6AQQ.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 6AQQ.DE и CSPX.AS
Ни 6AQQ.DE, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, 6AQQ.DE and CSPX.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for 6AQQ.DE.
6AQQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while CSPX.AS is S&P 500. 6AQQ.DE tracks Nasdaq 100®, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.23% for 6AQQ.DE and 0.07% for CSPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для 6AQQ.DE и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор