PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 690D.DE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 690D.DE и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности 690D.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qingdao Haier Co Ltd (690D.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
114.54%
152.39%
690D.DE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

690D.DE:

2.55

SPY:

2.92

Коэф-т Сортино

690D.DE:

3.76

SPY:

3.86

Коэф-т Омега

690D.DE:

1.46

SPY:

1.54

Коэф-т Кальмара

690D.DE:

1.33

SPY:

4.22

Коэф-т Мартина

690D.DE:

11.22

SPY:

18.99

Индекс Язвы

690D.DE:

5.80%

SPY:

1.87%

Дневная вол-ть

690D.DE:

25.45%

SPY:

12.13%

Макс. просадка

690D.DE:

-60.14%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

690D.DE:

-13.65%

SPY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, 690D.DE показывает доходность 65.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 29.08%.


690D.DE

С начала года

65.04%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

13.91%

1 год

63.29%

5 лет (среднегодовая)

18.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

29.08%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

14.54%

1 год

33.86%

5 лет (среднегодовая)

15.99%

10 лет (среднегодовая)

13.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение 690D.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qingdao Haier Co Ltd (690D.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 690D.DE, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.362.55
Коэффициент Сортино 690D.DE, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.453.42
Коэффициент Омега 690D.DE, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.421.48
Коэффициент Кальмара 690D.DE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.173.66
Коэффициент Мартина 690D.DE, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.0916.45
690D.DE
SPY

Показатель коэффициента Шарпа 690D.DE на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 690D.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.36
2.55
690D.DE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов 690D.DE и SPY

Дивидендная доходность 690D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SPY в 1.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
690D.DE
Qingdao Haier Co Ltd
0.77%0.82%0.87%0.39%0.38%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.15%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок 690D.DE и SPY

Максимальная просадка 690D.DE за все время составила -60.14%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 690D.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.95%
0
690D.DE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности 690D.DE и SPY

Qingdao Haier Co Ltd (690D.DE) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что 690D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.48%
2.10%
690D.DE
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab