PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 690D.DE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 690D.DE и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности 690D.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qingdao Haier Co Ltd (690D.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.72%
9.25%
690D.DE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

690D.DE:

2.91

SPY:

2.21

Коэф-т Сортино

690D.DE:

4.20

SPY:

2.93

Коэф-т Омега

690D.DE:

1.52

SPY:

1.41

Коэф-т Кальмара

690D.DE:

1.55

SPY:

3.26

Коэф-т Мартина

690D.DE:

12.56

SPY:

14.43

Индекс Язвы

690D.DE:

5.93%

SPY:

1.90%

Дневная вол-ть

690D.DE:

25.46%

SPY:

12.41%

Макс. просадка

690D.DE:

-60.14%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

690D.DE:

-9.38%

SPY:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, 690D.DE показывает доходность 73.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%.


690D.DE

С начала года

73.20%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

23.34%

1 год

77.63%

5 лет

19.86%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

25.54%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

8.90%

1 год

25.98%

5 лет

14.66%

10 лет

12.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение 690D.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qingdao Haier Co Ltd (690D.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 690D.DE, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.442.13
Коэффициент Сортино 690D.DE, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.542.83
Коэффициент Омега 690D.DE, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.431.40
Коэффициент Кальмара 690D.DE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.233.12
Коэффициент Мартина 690D.DE, с текущим значением в 9.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.009.9513.88
690D.DE
SPY

Показатель коэффициента Шарпа 690D.DE на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 690D.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.44
2.13
690D.DE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов 690D.DE и SPY

Дивидендная доходность 690D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SPY в 0.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
690D.DE
Qingdao Haier Co Ltd
0.73%0.82%0.87%0.39%0.38%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.86%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок 690D.DE и SPY

Максимальная просадка 690D.DE за все время составила -60.14%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 690D.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.29%
-2.74%
690D.DE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности 690D.DE и SPY

Qingdao Haier Co Ltd (690D.DE) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что 690D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.73%
3.68%
690D.DE
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab