PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5UOA.DE с UEF7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5UOA.DE с UEF7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5UOA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc) and UEF7.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) are both Corporate Bonds funds - 5UOA.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI while UEF7.DE tracks the Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5UOA.DE returned 1.37%/yr vs 3.04%/yr for UEF7.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5UOA.DE charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for UEF7.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5UOA.DE и UEF7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5UOA.DE показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у UEF7.DE с доходностью 1.61%.

5UOA.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.48%
3 года*
2.19%
5 лет*
1.37%
10 лет*
—

UEF7.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.61%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.76%
3 года*
2.52%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5UOA.DE и UEF7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
5UOA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc		1.02%-4.01%7.93%4.48%-9.70%6.44%2.37%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		1.61%-4.75%10.53%2.47%-0.50%7.33%-1.85%

Correlation

The correlation between 5UOA.DE and UEF7.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2020 г.

0.78

The correlation between 5UOA.DE and UEF7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с 5UOA.DE:
5UOA.DE с SYBF.DE5UOA.DE с SPPU.DE5UOA.DE с XAT1.DE5UOA.DE с CBU0.DE5UOA.DE с FRNU.DE5UOA.DE с SYBR.DE5UOA.DE с FRNE.DE
Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с PR1P.DEUEF7.DE с FRNE.DEUEF7.DE с XDCC.DEUEF7.DE с SYBR.DE

Доходность на риск

5UOA.DE vs. UEF7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5UOA.DE
Ранг доходности на риск 5UOA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5UOA.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5UOA.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5UOA.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5UOA.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5UOA.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5UOA.DE c UEF7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5UOA.DEUEF7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.46

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
0.70

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

0.75

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

1.88

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5UOA.DE vs. UEF7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5UOA.DE на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEF7.DE равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5UOA.DE и UEF7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5UOA.DEUEF7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.43

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.42

-0.27

Просадки

Сравнение просадок 5UOA.DE и UEF7.DE

Максимальная просадка 5UOA.DE за все время составила -12.65%, что меньше максимальной просадки UEF7.DE в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5UOA.DE и UEF7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5UOA.DEUEF7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.65%

-15.39%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-3.32%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-9.67%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.65%

-10.70%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-5.28%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-4.76%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.33%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности 5UOA.DE и UEF7.DE

iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что 5UOA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEF7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5UOA.DEUEF7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.79%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

3.60%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

5.41%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

6.97%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.18%

6.97%

+1.21%

Сравнение комиссий 5UOA.DE и UEF7.DE

5UOA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UEF7.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5UOA.DE и UEF7.DE

5UOA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
5UOA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.65%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%

Часто задаваемые вопросы

5UOA.DE and UEF7.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5UOA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5UOA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for UEF7.DE.

5UOA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI, while UEF7.DE tracks Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.15% for 5UOA.DE and 0.16% for UEF7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5UOA.DE и UEF7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор