Сравнение 5QQQ.L с XUHY.L
5QQQ.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) and XUHY.L (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - 5QQQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares, while XUHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. 5QQQ.L is actively managed, while XUHY.L is passively managed. Over the past 3 years, 5QQQ.L returned 69.87%/yr vs 6.13%/yr for XUHY.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. 5QQQ.L charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for XUHY.L.
Доходность
Сравнение доходности 5QQQ.L и XUHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5QQQ.L торгуется в GBp, в то время как XUHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUHY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5QQQ.L показывает доходность 92.08%, что значительно выше, чем у XUHY.L с доходностью 2.04%.
5QQQ.L
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 35.40%
- С начала года
- 92.08%
- 6 месяцев
- 76.20%
- 1 год
- 202.58%
- 3 года*
- 69.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUHY.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5QQQ.L и XUHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5QQQ.L Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities | 92.08% | -4.78% | 76.82% | 401.38% | -95.59% | 15.05% |
XUHY.L Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 2.01% | 1.42% | 8.95% | 7.85% | -1.49% | -1.37% |
Correlation
The correlation between 5QQQ.L and XUHY.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5QQQ.L vs. XUHY.L — Ранг доходности на риск
5QQQ.L
XUHY.L
Сравнение 5QQQ.L c XUHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5QQQ.L | XUHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.25 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 7.02 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5QQQ.L | XUHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.19 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.54 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок 5QQQ.L и XUHY.L
Максимальная просадка 5QQQ.L за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки XUHY.L в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQQ.L и XUHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5QQQ.L | XUHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -15.65% | -80.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.48% | -3.67% | -58.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.23% | -9.70% | -70.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.50% | -0.27% | -31.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | -3.19% | -71.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.40% | 1.18% | +26.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5QQQ.L и XUHY.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) имеет более высокую волатильность в 23.67% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что 5QQQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5QQQ.L | XUHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.67% | 2.19% | +21.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.95% | 5.37% | +51.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.96% | 6.93% | +82.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.45% | 9.27% | +96.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.45% | 10.36% | +95.09% |
Сравнение комиссий 5QQQ.L и XUHY.L
5QQQ.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XUHY.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5QQQ.L и XUHY.L
5QQQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5QQQ.L Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUHY.L Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 6.64% | 6.29% | 7.64% | 5.89% | 6.12% | 9.57% | 5.49% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
5QQQ.L and XUHY.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUHY.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUHY.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQQ.L.
5QQQ.L is categorized as Nasdaq-100, while XUHY.L is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for 5QQQ.L and 0.20% for XUHY.L.
Подберите оптимальное распределение для 5QQQ.L и XUHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор