PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5QQQ.L с XS2D.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5QQQ.L с XS2D.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5QQQ.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) and XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - 5QQQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares, while XS2D.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 2x Leveraged Daily Index. 5QQQ.L is actively managed, while XS2D.L is passively managed. Over the past 3 years, 5QQQ.L returned 69.87%/yr vs 34.86%/yr for XS2D.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 5QQQ.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for XS2D.L.

Доходность

Сравнение доходности 5QQQ.L и XS2D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5QQQ.L торгуется в GBp, в то время как XS2D.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS2D.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5QQQ.L показывает доходность 92.08%, что значительно выше, чем у XS2D.L с доходностью 19.09%.

5QQQ.L

1 день
-3.36%
1 месяц
35.40%
С начала года
92.08%
6 месяцев
76.20%
1 год
202.58%
3 года*
69.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

XS2D.L

1 день
-0.03%
1 месяц
7.48%
С начала года
19.09%
6 месяцев
18.26%
1 год
54.58%
3 года*
34.86%
5 лет*
21.70%
10 лет*
25.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5QQQ.L и XS2D.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5QQQ.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		92.08%-4.78%76.82%401.38%-95.59%15.05%
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		19.09%17.56%48.20%41.43%-31.85%4.03%

Correlation

The correlation between 5QQQ.L and XS2D.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between 5QQQ.L and XS2D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 5QQQ.L и XS2D.L

Секторы
5QQQ.L
XS2D.L

Технологии

54.2%
46.5%

Коммуникационные услуги

15.5%
14.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
0.7%

Потребительский защитный сектор

7.6%
0.6%

Здравоохранение

4.2%
11.8%

Промышленность

2.8%
9.3%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
4.1%

Недвижимость

0.1%
12.9%

Технологии

5QQQ.L
54.2%
XS2D.L
46.5%

Коммуникационные услуги

5QQQ.L
15.5%
XS2D.L
14.0%

Потребительский циклический сектор

5QQQ.L
12.2%
XS2D.L
0.7%

Потребительский защитный сектор

5QQQ.L
7.6%
XS2D.L
0.6%

Здравоохранение

5QQQ.L
4.2%
XS2D.L
11.8%

Промышленность

5QQQ.L
2.8%
XS2D.L
9.3%

Коммунальные услуги

5QQQ.L
1.4%
XS2D.L

-

Сырьевые материалы

5QQQ.L
1.2%
XS2D.L

-

Энергетика

5QQQ.L
0.6%
XS2D.L

-

Финансовые услуги

5QQQ.L
0.2%
XS2D.L
4.1%

Недвижимость

5QQQ.L
0.1%
XS2D.L
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 5QQQ.L:
5QQQ.L с TQQQ5QQQ.L с QQQ3.L5QQQ.L с QQQ5QQQ.L с TSLI.L5QQQ.L с MRN3.L5QQQ.L с 3XFE.L5QQQ.L с SPMO
Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3SPY.LXS2D.L с 3CON.LXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с 3AMZ.LXS2D.L с 3NFL.LXS2D.L с 3USL.L

Доходность на риск

5QQQ.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5QQQ.L
Ранг доходности на риск 5QQQ.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQQ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQQ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQQ.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQQ.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5QQQ.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5QQQ.LXS2D.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.42

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.17

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.48

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

13.12

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5QQQ.L vs. XS2D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5QQQ.L на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XS2D.L равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5QQQ.L и XS2D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5QQQ.LXS2D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.86

-0.90

Просадки

Сравнение просадок 5QQQ.L и XS2D.L

Максимальная просадка 5QQQ.L за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки XS2D.L в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQQ.L и XS2D.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5QQQ.LXS2D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.97%

-54.44%

-41.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.48%

-15.77%

-46.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.23%

-36.46%

-43.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.50%

-0.79%

-30.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.65%

-8.14%

-66.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.40%

4.20%

+23.20%

Волатильность

Сравнение волатильности 5QQQ.L и XS2D.L

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) имеет более высокую волатильность в 23.67% по сравнению с Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что 5QQQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5QQQ.LXS2D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.67%

6.33%

+17.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.95%

16.32%

+40.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.96%

22.67%

+66.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.45%

30.08%

+75.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.45%

31.28%

+74.17%

Сравнение комиссий 5QQQ.L и XS2D.L

5QQQ.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XS2D.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5QQQ.L и XS2D.L

Ни 5QQQ.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5QQQ.L and XS2D.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XS2D.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XS2D.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQQ.L.

5QQQ.L is categorized as Nasdaq-100, while XS2D.L is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for 5QQQ.L and 0.60% for XS2D.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5QQQ.L и XS2D.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор