Сравнение 5QQQ.L с 3BAL.L
5QQQ.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) and 3BAL.L (WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - 5QQQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares, while 3BAL.L is a Leveraged Equities fund tracking the EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index. 5QQQ.L is actively managed, while 3BAL.L is passively managed. Over the past 3 years, 5QQQ.L returned 69.87%/yr vs 133.01%/yr for 3BAL.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. 5QQQ.L charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for 3BAL.L.
Доходность
Сравнение доходности 5QQQ.L и 3BAL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 5QQQ.L показывает доходность 92.08%, что значительно выше, чем у 3BAL.L с доходностью -1.51%.
5QQQ.L
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 35.40%
- С начала года
- 92.08%
- 6 месяцев
- 76.20%
- 1 год
- 202.58%
- 3 года*
- 69.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3BAL.L
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 107.83%
- 3 года*
- 133.01%
- 5 лет*
- 59.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5QQQ.L и 3BAL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5QQQ.L Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities | 92.08% | -4.78% | 76.82% | 401.38% | -95.59% | 15.05% |
3BAL.L WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | -1.51% | 433.07% | 68.07% | 63.85% | -24.90% | 7.86% |
Correlation
The correlation between 5QQQ.L and 3BAL.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5QQQ.L vs. 3BAL.L — Ранг доходности на риск
5QQQ.L
3BAL.L
Сравнение 5QQQ.L c 3BAL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5QQQ.L | 3BAL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.44 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 6.62 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5QQQ.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.61 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.09 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок 5QQQ.L и 3BAL.L
Максимальная просадка 5QQQ.L за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке 3BAL.L в -97.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQQ.L и 3BAL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5QQQ.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -97.78% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.48% | -45.44% | -17.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.23% | -50.31% | -29.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.50% | -18.68% | -12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | -66.25% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.40% | 16.77% | +10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5QQQ.L и 3BAL.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) имеет более высокую волатильность в 23.67% по сравнению с WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) с волатильностью 18.85%. Это указывает на то, что 5QQQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3BAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5QQQ.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.67% | 18.85% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.95% | 54.46% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.96% | 68.79% | +20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.45% | 74.94% | +30.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.45% | 82.85% | +22.60% |
Сравнение комиссий 5QQQ.L и 3BAL.L
5QQQ.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии 3BAL.L в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5QQQ.L и 3BAL.L
Ни 5QQQ.L, ни 3BAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
5QQQ.L and 3BAL.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 5QQQ.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5QQQ.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for 3BAL.L.
5QQQ.L is categorized as Nasdaq-100, while 3BAL.L is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for 5QQQ.L and 0.89% for 3BAL.L.
Подберите оптимальное распределение для 5QQQ.L и 3BAL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор