PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5QQE.L с EQSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5QQE.L с EQSG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5QQE.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR) and EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds. 5QQE.L is actively managed, while EQSG.L is passively managed. Over the past 3 years, 5QQE.L returned 69.77%/yr vs 24.74%/yr for EQSG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. 5QQE.L charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for EQSG.L.

Доходность

Сравнение доходности 5QQE.L и EQSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5QQE.L торгуется в EUR, в то время как EQSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQSG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5QQE.L показывает доходность 94.22%, что значительно выше, чем у EQSG.L с доходностью 21.00%.

5QQE.L

1 день
-3.82%
1 месяц
35.39%
С начала года
94.22%
6 месяцев
77.17%
1 год
194.93%
3 года*
69.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQSG.L

1 день
-0.82%
1 месяц
8.03%
С начала года
21.00%
6 месяцев
18.78%
1 год
37.54%
3 года*
24.74%
5 лет*
18.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5QQE.L и EQSG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5QQE.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR		94.22%-9.64%85.35%410.76%-95.87%17.69%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		21.00%5.90%34.97%51.28%-29.84%4.08%

Correlation

The correlation between 5QQE.L and EQSG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.85

The correlation between 5QQE.L and EQSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 5QQE.L и EQSG.L

Секторы
5QQE.L
EQSG.L

Технологии

54.2%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

5QQE.L
54.2%
EQSG.L
53.7%

Коммуникационные услуги

5QQE.L
15.5%
EQSG.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

5QQE.L
12.2%
EQSG.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

5QQE.L
7.6%
EQSG.L
7.7%

Здравоохранение

5QQE.L
4.2%
EQSG.L
4.2%

Промышленность

5QQE.L
2.8%
EQSG.L
3.1%

Коммунальные услуги

5QQE.L
1.4%
EQSG.L
1.4%

Сырьевые материалы

5QQE.L
1.2%
EQSG.L
1.1%

Энергетика

5QQE.L
0.6%
EQSG.L
0.6%

Финансовые услуги

5QQE.L
0.2%
EQSG.L
0.2%

Недвижимость

5QQE.L
0.1%
EQSG.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 5QQE.L:
5QQE.L с 3XLE.L5QQE.L с 3XFE.L5QQE.L с KWE3.L5QQE.L с 3SPY.L5QQE.L с QQQ5QQE.L с NESG.L5QQE.L с 2BRE.L
Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L

Доходность на риск

5QQE.L vs. EQSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5QQE.L
Ранг доходности на риск 5QQE.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQE.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQE.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQE.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5QQE.L c EQSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5QQE.LEQSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
0.85

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.61

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.25

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

2.04

+7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5QQE.L vs. EQSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5QQE.L на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа EQSG.L равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5QQE.L и EQSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5QQE.LEQSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

0.85

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.54

-0.59

Просадки

Сравнение просадок 5QQE.L и EQSG.L

Максимальная просадка 5QQE.L за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки EQSG.L в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQE.L и EQSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5QQE.LEQSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-33.85%

-62.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.03%

-30.31%

-25.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.97%

-33.85%

-47.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.31%

-9.67%

-21.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-14.06%

-60.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

18.70%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности 5QQE.L и EQSG.L

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) имеет более высокую волатильность в 24.60% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что 5QQE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5QQE.LEQSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.60%

3.90%

+20.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.93%

10.61%

+46.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.27%

44.55%

+32.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.77%

35.73%

+73.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.77%

35.23%

+73.54%

Сравнение комиссий 5QQE.L и EQSG.L

5QQE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EQSG.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5QQE.L и EQSG.L

Ни 5QQE.L, ни EQSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5QQE.L and EQSG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQSG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQSG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQE.L.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for 5QQE.L and 0.20% for EQSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5QQE.L и EQSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор