PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5QQE.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5QQE.L с EQQQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5QQE.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both Nasdaq-100 funds. 5QQE.L is actively managed, while EQQQ.L is passively managed. Over the past 3 years, 5QQE.L returned 69.77%/yr vs 24.47%/yr for EQQQ.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. 5QQE.L charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности 5QQE.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5QQE.L торгуется в EUR, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5QQE.L показывает доходность 94.22%, что значительно выше, чем у EQQQ.L с доходностью 20.95%.

5QQE.L

1 день
-3.82%
1 месяц
35.39%
С начала года
94.22%
6 месяцев
77.17%
1 год
194.93%
3 года*
69.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQQ.L

1 день
-0.70%
1 месяц
8.07%
С начала года
20.95%
6 месяцев
18.77%
1 год
37.32%
3 года*
24.47%
5 лет*
18.72%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5QQE.L и EQQQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5QQE.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR		94.22%-9.64%85.35%410.76%-95.87%17.69%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		20.95%5.72%34.75%50.93%-29.38%3.30%

Correlation

The correlation between 5QQE.L and EQQQ.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.87

The correlation between 5QQE.L and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 5QQE.L и EQQQ.L

Секторы
5QQE.L
EQQQ.L

Технологии

54.2%
57.9%

Коммуникационные услуги

15.5%
14.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.6%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.6%

Здравоохранение

4.2%
3.7%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.2%

Сырьевые материалы

1.2%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Технологии

5QQE.L
54.2%
EQQQ.L
57.9%

Коммуникационные услуги

5QQE.L
15.5%
EQQQ.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

5QQE.L
12.2%
EQQQ.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

5QQE.L
7.6%
EQQQ.L
6.6%

Здравоохранение

5QQE.L
4.2%
EQQQ.L
3.7%

Промышленность

5QQE.L
2.8%
EQQQ.L
2.8%

Коммунальные услуги

5QQE.L
1.4%
EQQQ.L
1.2%

Сырьевые материалы

5QQE.L
1.2%
EQQQ.L
1.0%

Энергетика

5QQE.L
0.6%
EQQQ.L
0.5%

Финансовые услуги

5QQE.L
0.2%
EQQQ.L
0.2%

Недвижимость

5QQE.L
0.1%
EQQQ.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с 5QQE.L:
5QQE.L с 3XLE.L5QQE.L с 3XFE.L5QQE.L с KWE3.L5QQE.L с 3SPY.L5QQE.L с QQQ5QQE.L с NESG.L5QQE.L с 2BRE.L
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Доходность на риск

5QQE.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5QQE.L
Ранг доходности на риск 5QQE.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQE.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQE.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQE.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5QQE.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5QQE.LEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.46

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.27

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.74

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

11.18

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5QQE.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5QQE.L на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5QQE.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5QQE.LEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.87

-0.92

Просадки

Сравнение просадок 5QQE.L и EQQQ.L

Максимальная просадка 5QQE.L за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки EQQQ.L в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQE.L и EQQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5QQE.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-46.23%

-49.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.03%

-10.10%

-45.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.97%

-26.02%

-54.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.31%

-0.70%

-30.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-7.06%

-67.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

3.39%

+17.33%

Волатильность

Сравнение волатильности 5QQE.L и EQQQ.L

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) имеет более высокую волатильность в 24.60% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что 5QQE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5QQE.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.60%

3.86%

+20.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.93%

10.67%

+46.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.27%

15.37%

+61.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.77%

19.81%

+88.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.77%

19.73%

+89.04%

Сравнение комиссий 5QQE.L и EQQQ.L

5QQE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5QQE.L и EQQQ.L

5QQE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
5QQE.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 5QQE.L and EQQQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EQQQ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQQ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQE.L.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for 5QQE.L and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5QQE.L и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор