PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5QQE.L с ANXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5QQE.L с ANXG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

5QQE.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR) and ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both Nasdaq-100 funds. 5QQE.L is actively managed, while ANXG.L is passively managed. Over the past 3 years, 5QQE.L returned 63.08%/yr vs 24.12%/yr for ANXG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. 5QQE.L charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for ANXG.L.

Доходность

Сравнение доходности 5QQE.L и ANXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5QQE.L торгуется в EUR, в то время как ANXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANXG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5QQE.L показывает доходность 72.61%, что значительно выше, чем у ANXG.L с доходностью 18.69%.

5QQE.L

1 день
-11.44%
1 месяц
19.91%
С начала года
72.61%
6 месяцев
56.65%
1 год
160.58%
3 года*
63.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

ANXG.L

1 день
-1.88%
1 месяц
6.03%
С начала года
18.69%
6 месяцев
16.53%
1 год
34.90%
3 года*
24.12%
5 лет*
18.43%
10 лет*
16.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5QQE.L и ANXG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5QQE.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR		72.61%-9.77%85.15%410.76%-95.82%16.44%
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		18.69%5.87%34.91%51.14%-29.26%3.26%

Correlation

The correlation between 5QQE.L and ANXG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.88

The correlation between 5QQE.L and ANXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 5QQE.L и ANXG.L

Секторы
5QQE.L
ANXG.L

Технологии

54.2%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

5QQE.L
54.2%
ANXG.L
53.7%

Коммуникационные услуги

5QQE.L
15.5%
ANXG.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

5QQE.L
12.2%
ANXG.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

5QQE.L
7.6%
ANXG.L
7.7%

Здравоохранение

5QQE.L
4.2%
ANXG.L
4.2%

Промышленность

5QQE.L
2.8%
ANXG.L
3.1%

Коммунальные услуги

5QQE.L
1.4%
ANXG.L
1.4%

Сырьевые материалы

5QQE.L
1.2%
ANXG.L
1.1%

Энергетика

5QQE.L
0.6%
ANXG.L
0.6%

Финансовые услуги

5QQE.L
0.2%
ANXG.L
0.2%

Недвижимость

5QQE.L
0.1%
ANXG.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с 5QQE.L:
5QQE.L с 3XLE.L5QQE.L с 3XFE.L5QQE.L с KWE3.L5QQE.L с 3SPY.L5QQE.L с QQQ5QQE.L с NESG.L5QQE.L с 2BRE.L
Часто сравнивают с ANXG.L:
ANXG.L с QQQANXG.L с USTANXG.L с EQQQ.LANXG.L с LGEN.LANXG.L с AEDAXANXG.L с JUP.LANXG.L с EQQQ.DE

Доходность на риск

5QQE.L vs. ANXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5QQE.L
Ранг доходности на риск 5QQE.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQE.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQE.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQE.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQE.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQE.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5QQE.L c ANXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5QQE.LANXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.24

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.00

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.43

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

10.25

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5QQE.L vs. ANXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5QQE.L на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANXG.L равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5QQE.L и ANXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5QQE.LANXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.24

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.84

-0.91

Просадки

Сравнение просадок 5QQE.L и ANXG.L

Максимальная просадка 5QQE.L за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки ANXG.L в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQE.L и ANXG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5QQE.LANXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-32.74%

-63.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.00%

-10.13%

-45.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.99%

-26.49%

-54.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.11%

-2.58%

-36.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.59%

-7.61%

-65.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.69%

3.40%

+17.29%

Волатильность

Сравнение волатильности 5QQE.L и ANXG.L

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) имеет более высокую волатильность в 27.43% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что 5QQE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5QQE.LANXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.43%

4.38%

+23.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.16%

10.93%

+47.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.30%

15.51%

+62.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.38%

19.86%

+86.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.38%

22.23%

+84.15%

Сравнение комиссий 5QQE.L и ANXG.L

5QQE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ANXG.L в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5QQE.L и ANXG.L

Ни 5QQE.L, ни ANXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, 5QQE.L and ANXG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQE.L.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Amundi. Their fees differ too: 0.75% for 5QQE.L and 0.13% for ANXG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5QQE.L и ANXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор