Сравнение 500P.L с IUIT.L
500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 500P.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500P.L returned 14.50%/yr vs 25.52%/yr for IUIT.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. 500P.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности 500P.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500P.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500P.L показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%.
500P.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 27.27%
Сравнение доходности по годам 500P.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 8.20% | 7.74% | 28.94% | 23.30% | -12.86% | 34.04% | 11.40% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.50% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 14.80% |
Correlation
The correlation between 500P.L and IUIT.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between 500P.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500P.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
500P.L
IUIT.L
Сравнение 500P.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500P.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.13 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 7.94 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500P.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.61 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок 500P.L и IUIT.L
Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500P.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -28.01% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -16.96% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -28.01% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -28.01% | +7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.79% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -5.29% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 6.70% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500P.L и IUIT.L
Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) составляет 2.61%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что 500P.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500P.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 7.58% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 15.33% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 20.32% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 22.83% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 22.51% | -7.44% |
Сравнение комиссий 500P.L и IUIT.L
500P.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500P.L и IUIT.L
Ни 500P.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
500P.L and IUIT.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500P.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500P.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.
500P.L is categorized as S&P 500, while IUIT.L is Technology Equities. 500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для 500P.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор