Сравнение 500P.L с IUES.L
500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 500P.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500P.L returned 14.50%/yr vs 21.62%/yr for IUES.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. 500P.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.
Доходность
Сравнение доходности 500P.L и IUES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500P.L торгуется в GBP, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500P.L показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.94%.
500P.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
IUES.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 30.94%
- 6 месяцев
- 27.46%
- 1 год
- 48.71%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам 500P.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 8.20% | 7.74% | 28.94% | 23.30% | -12.86% | 34.04% | 11.40% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.94% | 1.99% | 5.69% | -5.60% | 83.32% | 53.38% | 4.35% |
Correlation
The correlation between 500P.L and IUES.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between 500P.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500P.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
500P.L
IUES.L
Сравнение 500P.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500P.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.86 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 8.84 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500P.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.06 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.81 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.36 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок 500P.L и IUES.L
Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и IUES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500P.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -62.40% | +42.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -16.59% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -23.92% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -23.92% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -9.10% | +9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -16.00% | +11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 5.38% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500P.L и IUES.L
Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) составляет 2.61%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что 500P.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500P.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 8.67% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 19.52% | -11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 23.10% | -12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 26.62% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 28.22% | -13.15% |
Сравнение комиссий 500P.L и IUES.L
500P.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500P.L и IUES.L
Ни 500P.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
500P.L and IUES.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500P.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500P.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.
500P.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. 500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.15% for IUES.L.
Подберите оптимальное распределение для 500P.L и IUES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор