PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 500G.L с MSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 500G.L и MSCI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение 500G.L с MSCI

Последнее обновление 21 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и MSCI Inc. (MSCI).

500G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 500G.L или MSCI.

Доходность

Сравнение доходности 500G.L и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

500G.L:

0.21

MSCI:

0.57

Коэф-т Сортино

500G.L:

0.41

MSCI:

0.91

Коэф-т Омега

500G.L:

1.06

MSCI:

1.13

Коэф-т Кальмара

500G.L:

0.17

MSCI:

0.50

Коэф-т Мартина

500G.L:

0.49

MSCI:

1.74

Индекс Язвы

500G.L:

7.36%

MSCI:

7.87%

Дневная вол-ть

500G.L:

16.95%

MSCI:

24.87%

Макс. просадка

500G.L:

-25.52%

MSCI:

-69.06%

Текущая просадка

500G.L:

-9.90%

MSCI:

-16.17%

Доходность по периодам

С начала года, 500G.L показывает доходность -5.73%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -8.63%.

500G.L

С начала года

-5.73%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-5.73%

1 год

3.51%

3 года

14.60%

5 лет

13.40%

10 лет

N/A

MSCI

С начала года

-8.63%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

-9.36%

1 год

14.18%

3 года

12.07%

5 лет

11.41%

10 лет

25.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD

MSCI Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 500G.L и MSCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
500G.L
Ранг риск-скорректированной доходности 500G.L, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 500G.L c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 500G.L на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа MSCI равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500G.L и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500G.L и MSCI

500G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
500G.L
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSCI
MSCI Inc.		1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%

Просадки

Сравнение просадок 500G.L и MSCI

Максимальная просадка 500G.L за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и MSCI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 500G.L и MSCI

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) составляет 3.41%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...