PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение 500G.L с IVV

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

500G.L и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 500G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 500G.L или IVV.

Основные характеристики


500G.LIVV
Дох-ть с нач. г.16.75%21.77%
Дох-ть за 1 год14.66%18.08%
Дох-ть за 3 года11.37%9.21%
Дох-ть за 5 лет13.85%13.73%
Коэф-т Шарпа1.141.40
Дневная вол-ть12.89%13.62%
Макс. просадка-25.52%-55.25%

Корреляция

0.60
-1.001.00

Корреляция между 500G.L и IVV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности 500G.L и IVV

С начала года, 500G.L показывает доходность 16.75%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 21.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
172.87%
175.53%
500G.L
IVV

Сравнение акций, фондов или ETF


Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов 500G.L и IVV

500G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
500G.L
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.45%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%2.09%

Сравнение комиссий 500G.L и IVV

500G.L берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии IVV в 0.04%.

0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Сравнение 500G.L c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
500G.L
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD
1.14
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.40

Сравнение коэффициента Шарпа 500G.L и IVV

Показатель коэффициента Шарпа 500G.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.52. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 500G.L и IVV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.401.60JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.56
1.52
500G.L
IVV

Сравнение просадок 500G.L и IVV

Максимальная просадка 500G.L за указанный период составила -11.46%, что примерно соответствует максимальной просадке IVV равной -11.60%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для 500G.L и IVV


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.56%
-0.93%
500G.L
IVV

Сравнение волатильности 500G.L и IVV

Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.81%
2.46%
500G.L
IVV