Сравнение 500G.L с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
500G.L и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 500G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 500G.L или IVV.
Основные характеристики
| 500G.L | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.75% | 21.77% |
| Дох-ть за 1 год | 14.66% | 18.08% |
| Дох-ть за 3 года | 11.37% | 9.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.85% | 13.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 12.89% | 13.62% |
| Макс. просадка | -25.52% | -55.25% |
Корреляция
Корреляция между 500G.L и IVV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности 500G.L и IVV
С начала года, 500G.L показывает доходность 16.75%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 21.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов 500G.L и IVV
500G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.45% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% | 2.09% |
Сравнение комиссий 500G.L и IVV
Сравнение 500G.L c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | 1.14 | ||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.40 |
Сравнение просадок 500G.L и IVV
Максимальная просадка 500G.L за указанный период составила -11.46%, что примерно соответствует максимальной просадке IVV равной -11.60%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для 500G.L и IVV
Сравнение волатильности 500G.L и IVV
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.