PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 500G.L с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 500G.L и IVV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности 500G.L и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%260.00%270.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
265.95%
269.18%
500G.L
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

500G.L:

2.82

IVV:

2.93

Коэф-т Сортино

500G.L:

4.00

IVV:

3.87

Коэф-т Омега

500G.L:

1.55

IVV:

1.54

Коэф-т Кальмара

500G.L:

5.00

IVV:

4.23

Коэф-т Мартина

500G.L:

20.28

IVV:

19.04

Индекс Язвы

500G.L:

1.58%

IVV:

1.87%

Дневная вол-ть

500G.L:

11.35%

IVV:

12.15%

Макс. просадка

500G.L:

-25.52%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

500G.L:

-0.21%

IVV:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 500G.L показывает доходность 28.62%, а IVV немного выше – 29.18%.


500G.L

С начала года

28.62%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

14.15%

1 год

32.08%

5 лет (среднегодовая)

16.77%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IVV

С начала года

29.18%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

14.59%

1 год

33.99%

5 лет (среднегодовая)

16.05%

10 лет (среднегодовая)

13.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий 500G.L и IVV

500G.L берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


500G.L
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD
График комиссии 500G.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 500G.L c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 500G.L, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.732.54
Коэффициент Сортино 500G.L, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.783.40
Коэффициент Омега 500G.L, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.521.48
Коэффициент Кальмара 500G.L, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.923.64
Коэффициент Мартина 500G.L, с текущим значением в 16.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.8116.37
500G.L
IVV

Показатель коэффициента Шарпа 500G.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500G.L и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.73
2.54
500G.L
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500G.L и IVV

500G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
500G.L
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%

Просадки

Сравнение просадок 500G.L и IVV

Максимальная просадка 500G.L за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember00
500G.L
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности 500G.L и IVV

Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD (500G.L) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.34%
2.09%
500G.L
IVV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab