Сравнение 500D.L с XDPG.L
500D.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and XDPG.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged) are both S&P 500 funds - 500D.L tracks the S&P 500 Index while XDPG.L tracks the S&P 500 GBP Hedged. Both are passively managed. Over the past 3 years, 500D.L returned 22.22%/yr vs 24.51%/yr for XDPG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 500D.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for XDPG.L.
Доходность
Сравнение доходности 500D.L и XDPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500D.L торгуется в USD, в то время как XDPG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDPG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500D.L показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у XDPG.L с доходностью 9.64%.
500D.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDPG.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение доходности по годам 500D.L и XDPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 10.40% | 17.37% | 25.36% | 26.84% | -18.54% | 1.87% |
XDPG.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged | 9.65% | 25.78% | 22.82% | 31.41% | -29.20% | 3.97% |
Correlation
The correlation between 500D.L and XDPG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between 500D.L and XDPG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500D.L vs. XDPG.L — Ранг доходности на риск
500D.L
XDPG.L
Сравнение 500D.L c XDPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500D.L | XDPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.04 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 8.02 | +6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500D.L | XDPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.75 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.54 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок 500D.L и XDPG.L
Максимальная просадка 500D.L за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки XDPG.L в -43.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500D.L и XDPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500D.L | XDPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -43.10% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -12.65% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -18.58% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.85% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -9.03% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 3.22% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500D.L и XDPG.L
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) составляет 3.20%, в то время как у Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged (XDPG.L) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что 500D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500D.L | XDPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.86% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 11.01% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 14.74% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 20.43% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 21.10% | -4.71% |
Сравнение комиссий 500D.L и XDPG.L
500D.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XDPG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500D.L и XDPG.L
Дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как XDPG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 0.82% | 0.90% | 1.17% | 0.93% | 1.44% |
XDPG.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
500D.L and XDPG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for 500D.L.
500D.L tracks S&P 500 Index, while XDPG.L tracks S&P 500 GBP Hedged. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for 500D.L and 0.09% for XDPG.L.
Подберите оптимальное распределение для 500D.L и XDPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор