Сравнение 500D.L с UC13.L
500D.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and UC13.L (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Amundi and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, 500D.L returned 22.22%/yr vs 20.73%/yr for UC13.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. 500D.L charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for UC13.L.
Доходность
Сравнение доходности 500D.L и UC13.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500D.L торгуется в USD, в то время как UC13.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC13.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500D.L показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у UC13.L с доходностью 9.66%.
500D.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UC13.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 9.66%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение доходности по годам 500D.L и UC13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 10.40% | 17.37% | 25.36% | 26.84% | -18.54% | 1.87% |
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 9.66% | 16.57% | 23.67% | 24.37% | -19.63% | 2.07% |
Correlation
The correlation between 500D.L and UC13.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between 500D.L and UC13.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500D.L vs. UC13.L — Ранг доходности на риск
500D.L
UC13.L
Сравнение 500D.L c UC13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500D.L | UC13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.43 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.81 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 11.87 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500D.L | UC13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.80 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок 500D.L и UC13.L
Максимальная просадка 500D.L за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки UC13.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500D.L и UC13.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500D.L | UC13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -33.60% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -9.42% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -19.27% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.55% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -4.24% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.24% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500D.L и UC13.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что 500D.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500D.L | UC13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.59% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 7.91% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 11.05% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.72% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.23% | +0.16% |
Сравнение комиссий 500D.L и UC13.L
500D.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии UC13.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500D.L и UC13.L
Дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности UC13.L в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 0.82% | 0.90% | 1.17% | 0.93% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, 500D.L and UC13.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UC13.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC13.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for 500D.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.15% for 500D.L and 0.03% for UC13.L.
Подберите оптимальное распределение для 500D.L и UC13.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор