PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500D.L с ANXU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500D.L с ANXU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

500D.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and ANXU.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both exchange-traded funds - 500D.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ANXU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, 500D.L returned 22.22%/yr vs 28.16%/yr for ANXU.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. 500D.L charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for ANXU.L.

Доходность

Сравнение доходности 500D.L и ANXU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 500D.L показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у ANXU.L с доходностью 19.66%.

500D.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.26%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.58%
3 года*
22.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

ANXU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
6.79%
С начала года
19.66%
6 месяцев
18.74%
1 год
39.57%
3 года*
28.16%
5 лет*
17.78%
10 лет*
21.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500D.L и ANXU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		10.40%17.37%25.36%26.84%-18.54%1.87%
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		19.66%19.86%26.74%56.50%-33.24%0.65%

Correlation

The correlation between 500D.L and ANXU.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.93

The correlation between 500D.L and ANXU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с 500D.L:
500D.L с 500G.L500D.L с VWCE.DE500D.L с TNOW.L500D.L с 500U.L500D.L с VUAA.L500D.L с KO500D.L с SPMO
Часто сравнивают с ANXU.L:
ANXU.L с CNDX.ASANXU.L с EQQQ.DEANXU.L с QQQMANXU.L с QQQANXU.L с RACE.MIANXU.L с 10AJ.DEANXU.L с DAPP.L

Доходность на риск

500D.L vs. ANXU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500D.L
Ранг доходности на риск 500D.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500D.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500D.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500D.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500D.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500D.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ANXU.L
Ранг доходности на риск ANXU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500D.L c ANXU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

500D.LANXU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.54

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.51

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.66

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

13.14

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

500D.L vs. ANXU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500D.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANXU.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500D.L и ANXU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500D.LANXU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.19

-0.42

Просадки

Сравнение просадок 500D.L и ANXU.L

Максимальная просадка 500D.L за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки ANXU.L в -35.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500D.L и ANXU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500D.LANXU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-35.13%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-11.01%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-22.45%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.77%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-5.77%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.08%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности 500D.L и ANXU.L

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) составляет 3.20%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что 500D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500D.LANXU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.03%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

11.93%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

15.91%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

20.79%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

21.15%

-4.76%

Сравнение комиссий 500D.L и ANXU.L

500D.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ANXU.L в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500D.L и ANXU.L

Дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как ANXU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		0.82%0.90%1.17%0.93%1.44%
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 500D.L and ANXU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ANXU.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXU.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for 500D.L.

500D.L is categorized as S&P 500, while ANXU.L is Nasdaq-100. 500D.L tracks S&P 500 Index, while ANXU.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.15% for 500D.L and 0.13% for ANXU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500D.L и ANXU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор