Сравнение 500D.L с 100D.L
500D.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and 100D.L (Amundi FTSE 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 500D.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 100D.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, 500D.L returned 22.22%/yr vs 17.71%/yr for 100D.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 500D.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for 100D.L.
Доходность
Сравнение доходности 500D.L и 100D.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500D.L торгуется в USD, в то время как 100D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 100D.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500D.L показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у 100D.L с доходностью 5.78%.
500D.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
100D.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 500D.L и 100D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 10.40% | 17.37% | 25.36% | 26.84% | -18.54% | 1.87% |
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 5.78% | 35.26% | 7.50% | 13.03% | -6.40% | 2.85% |
Correlation
The correlation between 500D.L and 100D.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between 500D.L and 100D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500D.L vs. 100D.L — Ранг доходности на риск
500D.L
100D.L
Сравнение 500D.L c 100D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500D.L | 100D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.05 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 6.95 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500D.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.50 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.46 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок 500D.L и 100D.L
Максимальная просадка 500D.L за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки 100D.L в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500D.L и 100D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500D.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -42.39% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -9.79% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -13.78% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -4.40% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -6.17% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.89% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500D.L и 100D.L
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) составляет 3.20%, в то время как у Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что 500D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500D.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 4.95% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 11.24% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 13.36% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.62% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 19.31% | -2.92% |
Сравнение комиссий 500D.L и 100D.L
500D.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии 100D.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500D.L и 100D.L
Дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности 100D.L в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 3.57% | 3.78% | 4.17% | 3.90% | 3.80% | 3.39% | 3.11% | 4.30% |
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 0.82% | 0.90% | 1.17% | 0.93% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
500D.L and 100D.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 100D.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
100D.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for 500D.L.
500D.L is categorized as S&P 500, while 100D.L is Europe Equities. 500D.L tracks S&P 500 Index, while 100D.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.15% for 500D.L and 0.14% for 100D.L.
Подберите оптимальное распределение для 500D.L и 100D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор